FORMATION hedge funds


Tout savoir sur les hedge funds

FORMATION HEDGE FUNDS

Objectifs

  • Comprendre ce qu'est un hedge fund.
  • Assimiler les avantages et les contraintes d'un hedge fund.
  • Connaître les différents types de stratégies des hedge funds.
  • Appréhender les méthodes d'évaluation de la performance et des risques liés aux Hedge Funds.
  • Savoir identifier les avantages et contraintes posés par les hedge funds dans le cadre d'une allocation d'actifs.
  • Connaître les méthodes et ajustements nécessaires à faire pour analyser les propriétés statistiques des rendements affichés par les hedge funds.

Public

  • Gérant de fonds
  • Gestionnaire de portefeuille
  • Gestionnaire de patrimoine 
  • Assistant de gestion
  • Analyste financier
  • Trésorier de banque
  • Trésorier d’entreprise 
  • Personnes souhaitant appréhender le rôle et les différentes stratégies appliquées par les Hedge Funds

Durée

 2 jours (14 heures)


Tarif

  • 1850 € HT pour un participant. 
  • 1480 € HT par personne pour un groupe de 2 ou 3 participants, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra. 
  • 1180 € HT par personne pour des groupes de plus de 3, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.

Programme

I. Caractéristiques principales et enjeux

  1. Définition
  2. Caractéristiques principales
  3. Avantages et contraintes
  • Quiz

II. Typologie des stratégies des Hedge funds

  1. Equity 
  2. Event driven
  3. Relative value
  4. Opportunistic
  5. Specialist
  6. Multi-strategies 
  • Quiz
    • Associer un exemple de stratégie à la bonne catégorie de hedge funds

 III. Analyse de performance des hedge funds

  1. Typologie des hedges funds en fonction des facteurs contributifs au risque et à la performance
  2. Ratios et indicateurs de risque et de performance
  • Sharpe
  • Sortino
  • Alpha jensen
  • Max Drawdown

    3.  Modèles multi-factoriels

  • Cas pratique: 
    • Analyser et expliquer différents ratios de performance

 IV. Hedge funds et allocations d'actifs

  1. Rôle de l'intégration des hedge funds dans une allocation d'actifs
  • Augmentation de la performance
  • Diminution du risque et de la corrélation 
  • Protection contre l'inflation
  • Le choix du véhicule d'investissement

    2. Les contraintes liées aux Hedge Funds

    3. Méthodes d'allocation

  • Des propriétés statistiques particulières:
  • Skewness, Kurtosis, Fat Tails, Survivorship Bias
  • Rendement et corrélation 
  • Modèles multi-factoriels
  • Simulation de Monte Carlo
  • Les modèles moyennes variances optimisés 
  • La CVAR (Var conditionnelle)
  • Cas pratique: 
    • Analyse des causes des chutes de LTCM (1998), Amaranth Advisors(2006), Archegos Capital Management (2021)



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