FORMATIONS PRODUITS DÉRIVÉS
Les FONDAMENTAUX DES dérivés de crédit
Cette formation sur les dérivés de crédit comprend une étude complète des instruments, leur évaluation, et la gestion des risques associés. Il aborde les mécanismes et structures clés des dérivés, comme les Credit Default Swaps, les CLN, les CDS sur panier, les Total Return Swaps. La formation propose également une introduction structurée au pricing de certains dérivés et met en avant les notions de corrélation et de structure de dépendance. Les cadres réglementaires et juridiques actuels sont également examinés. Des études de cas concrets et des applications pratiques enrichissent le programme, offrant une combinaison équilibrée entre théorie et pratique.
Réf: FDDC-205
Objectifs
- Comprendre le rôle et le fonctionnement des dérivés de crédit.
- Connaître les structures et mécanismes clés des dérivés de crédit.
- Appréhender les différents types de dérivés de crédit: Credit Default Swaps, CLN, Total Return Swaps.
- Appréhender l'évaluation et le pricing des dérivés de crédit.
- Appréhender les risques associés aux dérivés de crédit, tels que le risque de contrepartie et de liquidité.
- Comprendre le cadre réglementaire et juridique des dérivés de crédit.
- Appliquer les connaissances à travers des études de cas et des applications pratiques des dérivés de crédit.
Publics
- Gérant de fonds
- Gérant de portefeuille
- Analyste financier
- Ingénieur financier
- Structureur
Durée
- 2 jours (14 heures)
Prix
- 2550 € TTC pour un participant.
- 2040 € TTC par personne pour un groupe de 2 ou 3 participants, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.
- 1630 € TTC par personne pour des groupes de plus de 3, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.
- Nous offrons l'option de développer de manière collaborative des programmes personnalisés. Si vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez, nous sommes là pour vous aider à construire la solution parfaite pour votre organisation.
- Toutes nos formations peuvent être dispensées uniquement pour votre équipe.
- Nous pouvons également co-créer des programmes sur mesure. Ainsi, si vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin, nous pouvons vous aider à élaborer la bonne solution pour votre organisation.
Programme
I. Introduction aux Dérivés de Crédit
- Définition et Histoire des Dérivés de Crédit
- Types de Dérivés de Crédit: Credit Default Swaps (CDS), Total Return Swaps, Credit Linked Notes, etc.
- Utilisations des Dérivés de Crédit dans la Gestion de Risque
II. Mécanismes et Structures des Dérivés de Crédit
- Fonctionnement des Credit Default Swaps (CDS)
- Structure et Mécanismes des Total Return Swaps
- Autres instruments dérivés de crédit et leurs particularités
III. Évaluation et Tarification des Dérivés de Crédit
- Principes de Base de l'Évaluation des Dérivés
- Modélisation du Risque de Crédit
- Méthodes de Tarification: Modèles de Valorisation, Approches de Marché
IV. Risques Associés aux Dérivés de Crédit
- Risque de Contrepartie
- Risque de Liquidité
- Risque de Crédit et Corrélation
V. Réglementation et Cadre Juridique
- Cadre Réglementaire des Dérivés de Crédit
- mplications des Réformes Réglementaires
- Documentation Légale et Normes de Marché