Formations en finance quantitative : modélisation, gestion des risques et produits dérivés

Les fondamentaux de la finance quantitative

Réf: FFQ-255

Marchés financiers-niveau I

Les fondamentaux de la finance quantitative

INTER
INTRA
SUR MESURE

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée : 2 jours

➕ Activité à distance

2550,00 € Net de TVA (*)

📌 Référence : FFQ-255


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(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Descriptif de la formation

Les fondamentaux de la finance quantitative

La formation "Fondamentaux de la finance quantitative" offre une introduction rigoureuse aux concepts mathématiques et aux outils analytiques essentiels à la modélisation des marchés financiers.


Destinée aux analystes, traders et gestionnaires de risques, cette formation couvre des concepts clés :

  • Calcul stochastique et dynamique des prix des actifs
  • Valorisation des options : Modèle de Black-Scholes-Merton et extensions
  • Modèles de taux d'intérêt : Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross

En combinant théorie (probabilités, équations différentielles stochastiques, mesures risque-neutre) et pratique (simulations, calibration de modèles), cette formation permet aux participants de :

  • Maîtriser la formalisation mathématique des problématiques financières
  • Mettre en œuvre des méthodes de valorisation et des stratégies de gestion des risques
  • Analyser et interpréter les modèles quantitatifs dans un contexte professionnel

Objectifs de la Formation

  • Comprendre le rôle et les différents métiers de la finance quantitative
  • Maîtriser les mathématiques fondamentales de la modélisation financière
  • Introduction aux probabilités et au calcul stochastique
  • Comprendre le modèle de Black-Scholes pour la valorisation des options
  • Étudier les principaux modèles de prévision des taux d'intérêt
  • Maîtriser les méthodologies de mesure et de gestion des risques financiers
  • Application pratique du VaR et CVaR
  • Principes de construction et d’optimisation de portefeuille
  • Concepts d’Alpha, Beta et optimisation du ratio de Sharpe

Public Cible

  • Jeunes professionnels de la finance
  • Professionnels d'autres secteurs souhaitant s’orienter vers la finance
  • Institutions financières souhaitant former leur personnel
  • Consultants juniors et auditeurs financiers
  • Passionnés des marchés financiers

Durée de la Formation

  • 2 jours (14 heures)

Programme de la formation

Les fondamentaux du risque de contrepartie

I. Concepts clés et mécanismes de base

  • Définition du risque de contrepartie et distinction avec le risque de crédit classique
  • Nuances conceptuelles : risque bilatéral (dérivés) vs. unilatéral (prêts), risque de règlement vs. risque de contrepartie
  • Impact des crises financières : le rôle des CDS dans la crise de 2008 (cas AIG)

Cas Pratique :

Analyse d’un portefeuille de dérivés pour identifier le risque de contrepartie

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