Formations en finance quantitative : modélisation, gestion des risques et produits dérivés
Les fondamentaux de la finance quantitative
Réf: FFQ-255
Les fondamentaux de la finance quantitative
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée : 2 jours
➕ Activité à distance
2550,00 € Net de TVA (*)
📌 Référence : FFQ-255
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux de la finance quantitative
La formation "Fondamentaux de la finance quantitative" offre une introduction rigoureuse aux concepts mathématiques et aux outils analytiques essentiels à la modélisation des marchés financiers.
Destinée aux analystes, traders et gestionnaires de risques, cette formation couvre des concepts clés :
- Calcul stochastique et dynamique des prix des actifs
- Valorisation des options : Modèle de Black-Scholes-Merton et extensions
- Modèles de taux d'intérêt : Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross
En combinant théorie (probabilités, équations différentielles stochastiques, mesures risque-neutre) et pratique (simulations, calibration de modèles), cette formation permet aux participants de :
- Maîtriser la formalisation mathématique des problématiques financières
- Mettre en œuvre des méthodes de valorisation et des stratégies de gestion des risques
- Analyser et interpréter les modèles quantitatifs dans un contexte professionnel
Objectifs de la Formation
- Comprendre le rôle et les différents métiers de la finance quantitative
- Maîtriser les mathématiques fondamentales de la modélisation financière
- Introduction aux probabilités et au calcul stochastique
- Comprendre le modèle de Black-Scholes pour la valorisation des options
- Étudier les principaux modèles de prévision des taux d'intérêt
- Maîtriser les méthodologies de mesure et de gestion des risques financiers
- Application pratique du VaR et CVaR
- Principes de construction et d’optimisation de portefeuille
- Concepts d’Alpha, Beta et optimisation du ratio de Sharpe
Public Cible
- Jeunes professionnels de la finance
- Professionnels d'autres secteurs souhaitant s’orienter vers la finance
- Institutions financières souhaitant former leur personnel
- Consultants juniors et auditeurs financiers
- Passionnés des marchés financiers
Durée de la Formation
- 2 jours (14 heures)
Programme de la formation
Les fondamentaux du risque de contrepartie
I. Concepts clés et mécanismes de base
- Définition du risque de contrepartie et distinction avec le risque de crédit classique
- Nuances conceptuelles : risque bilatéral (dérivés) vs. unilatéral (prêts), risque de règlement vs. risque de contrepartie
- Impact des crises financières : le rôle des CDS dans la crise de 2008 (cas AIG)
Cas Pratique :
Analyse d’un portefeuille de dérivés pour identifier le risque de contrepartie
Testez vos connaissances !
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📌 Finance Quantitative
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