Formations en finance quantitative

Les fondamentaux des mathématiques financières – Niveau 2

Cette formation approfondit les outils mathématiques utilisés dans l’évaluation des produits financiers. Vous y explorerez les notions de taux actuariels, de duration, de convexité, ainsi que les bases du calcul différentiel appliqué à la finance. Vous verrez aussi comment modéliser des flux financiers variables, évaluer des obligations à taux variable et introduire les logiques probabilistes. Idéale pour celles et ceux ayant déjà une première maîtrise des fondamentaux et souhaitant progresser vers des applications plus avancées, notamment en gestion d’actifs ou en analyse financière.

• ► **Approfondir** la valeur temps de l’argent et les taux d’intérêt continus.
• ► **Maîtriser** les techniques avancées d’actualisation et de capitalisation.
• ► **Optimiser** la structuration du financement en entreprise (dette, coût du capital).
• ► **Évaluer** des projets d’investissement en incertitude (options réelles, ajustement des taux).

• ► **Comprendre et appliquer** les modèles factoriels (coût du capital, rentabilité des actifs).
• ► **Modéliser** les risques financiers avec des outils statistiques (variance, covariance, Monte Carlo).
• ► **Analyser** la structure par terme des taux (modèles Vasicek, Hull-White).
• ► **Appliquer** duration et convexité pour la gestion de portefeuille obligataire.
• ► **Intégrer** les méthodologies avancées de valorisation des instruments financiers.

À l'issue de cette formation, vous aurez les bases nécessaires pour comprendre et appliquer les concepts fondamentaux des mathématiques financières avancées dans des contextes pratiques d'analyse, modélisation et optimisation des décisions financières.

◉ Analystes financiers

Approfondissez vos compétences en **évaluation des investissements** et **modélisation des risques** :

• ► Maîtrise des techniques avancées d'évaluation de projets.
• ► Intégration des options réelles dans la décision d'investissement.
• ► Analyse fine des facteurs de risque et leur impact.

◉ Gestionnaires de portefeuille et Risk Managers

Intégrez des outils avancés pour la **gestion des actifs** et la **prise de décision sous incertitude** :

• ► Optimisation des portefeuilles avec des modèles factoriels.
• ► Mesure et gestion des risques avec Monte Carlo, VaR, ES.
• ► Application des concepts de duration et convexité pour les obligations.

◉ Trésoriers d’entreprise et de banque

Optimisez la **structuration du financement** et la **gestion du coût du capital** :

• ► Analyse avancée de la dette et des stratégies de financement.
• ► Estimation précise du coût du capital et de la rentabilité des actifs.
• ► Mise en place d'arbitrages financiers efficaces.

◉ Ingénieurs financiers et Quants

Maîtrisez les **modèles avancés d’évaluation des taux d’intérêt** et de **valorisation des instruments financiers** :

• ► Approfondissement des modèles de taux (Vasicek, Hull-White).
• ► Méthodologies de valorisation d'instruments complexes.
• ► Mesure de sensibilité aux variations de marché (Greeks).

◉ Consultants en finance

Renforcez votre **expertise technique** et votre capacité à conseiller sur des sujets financiers complexes :

• ► Capacité à analyser et structurer des produits financiers sophistiqués.
• ► Diagnostic des dispositifs de modélisation et de gestion des risques.
• ► Maîtrise des meilleures pratiques en finance quantitative.

◉ Auditeurs et experts-comptables

Améliorez votre **compréhension des risques financiers** et des **structures de financement** :

• ► Évaluation critique des modèles financiers utilisés par les entreprises.
• ► Compréhension approfondie des implications comptables des instruments complexes.
• ► Identification et quantification des risques liés aux mathématiques financières.

Testez vos connaissances !

Évaluez vos acquis et optimisez votre apprentissage sur les fondamentaux des mathématiques financières de niveau 2.

• ✅ Identifiez vos points forts.
• ✅ Ciblez les notions clés.
• ✅ Gagnez en efficacité !

Ce que vous allez évaluer :

• ▸ Taux d'intérêt continus et discrétisation
• ▸ Modélisation des risques financiers
• ▸ Gestion de portefeuille obligataire (duration, convexité)