Formations en finance quantitative
Les fondamentaux de la finance quantitative
Explorez les bases essentielles de la finance quantitative à travers la modélisation mathématique, la gestion des risques, l’analyse statistique, la valorisation des produits dérivés, et l’application des probabilités et processus stochastiques aux marchés financiers. Ce module couvre les outils fondamentaux utilisés par les quants, risk managers et analystes pour mieux comprendre et anticiper les comportements de marché.
Les Fondamentaux de la Finance Quantitative
Formation professionnelle en présentiel
Dates
2 & 3 septembre 2025
Durée
2 jours intensifs
Lieu
Nos salles à La Défense ou à distanciel
Tarif
● Groupe limité à 10 participants
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
2 550 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence : FFQ-255
Descriptif de la formation
Les fondamentaux de la finance quantitative
Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Approche théorique et études de cas concrets
◆ Certification en Finance Quantitative ◆
La formation Finance Quantitative vous permet d'acquérir une maîtrise opérationnelle des modèles mathématiques avancés pour la valorisation des produits dérivés et la gestion des risques de marché complexes. Une formation complète alliant théorie et pratique pour maîtriser les outils quantitatifs essentiels en finance de marché.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement de complexité croissante des produits structurés, cette formation répond aux enjeux clés :
- ► Volatilité accrue des marchés financiers
- ► Évolution rapide des réglementations (FRTB, Basel IV)
- ► Besoin croissant en compétences quantitatives avancées
- ► Complexification des produits dérivés et structurés
Contenu pédagogique
1. Mathématiques Financières
- Calcul stochastique et théorème de Girsanov
- Équations différentielles stochastiques
- Processus de Wiener et lemme d'Itô
- Martingales et mesures neutres au risque
- Simulation de processus stochastiques
2. Modèles de Pricing
- Black-Scholes-Merton et extensions
- Modèles de taux (Vasicek, CIR, HJM)
- Modèles de volatilité stochastique
- Pricing d'options exotiques
- Modèles à sauts et processus de Lévy
3. Applications
- Simulations Monte Carlo
- Calcul du VaR (Value-at-Risk)
- Optimisation de portefeuille
- Stratégies de couverture avancées
- Backtesting de modèles
Objectifs de la formation
- ► Comprendre les fondamentaux mathématiques appliqués à la finance
- ► Maîtriser les concepts clés du calcul stochastique
- ► Appliquer les modèles de taux d'intérêt (Vasicek, CIR, Hull-White)
- ► Implémenter des méthodes de pricing d'options
- ► Calculer les mesures de risque (VaR, Expected Shortfall)
- ► Comprendre les stratégies de hedging des options exotiques
- ► Appliquer les concepts à travers des cas pratiques concrets
À l'issue de cette formation, les participants auront acquis les bases nécessaires pour comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de la finance quantitative dans des contextes pratiques de gestion des risques et de pricing.
Public concerné
Apports concrets par métier
◉ Analystes Quantitatifs
Approfondissez vos compétences en modélisation financière avancée :
- ► Techniques avancées de calibration de modèles
- ► Pricing d'options exotiques et produits structurés
- ► Implémentation en Python de modèles
◉ Traders Produits Dérivés
Optimisez vos stratégies de trading et de couverture :
- ► Comprendre les limites des modèles utilisés
- ► Analyse de l'impact des hypothèses de modélisation
- ► Stratégies de couverture dynamique avancées
◉ Gestionnaires de Risque
Développez des méthodes quantitatives robustes :
- ► Mesure de l'exposition aux risques de modèle
- ► Implémentation de contrôles robustes
- ► Intégration des exigences réglementaires
◉ Étudiants en Finance
Acquérez des compétences recherchées :
- ► Compréhension approfondie des modèles quantitatifs
- ► Applications pratiques en finance de marché
- ► Atouts différenciants pour vos premiers emplois
◉ Consultants Financiers
Renforcez votre expertise technique :
- ► Expertise en modélisation quantitative
- ► Conseil sur produits structurés complexes
- ► Diagnostic des dispositifs quantitatifs clients
◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation ◉ Cas pratiques réels
Foire aux questions
1. Quels sont les prérequis pour suivre cette formation ? +
2. Cette formation est-elle adaptée à un profil purement technique ? +
3. Quels types de supports pédagogiques sont fournis ? +
4. La formation donne-t-elle lieu à une certification ? +
5. La formation est-elle réalisable à distance ? +
Programme – Les fondamentaux de la finance quantitative
I. Introduction à la finance quantitative
- Panorama de la finance quantitative : rôle, applications et métiers
- Marchés efficients et hypothèse de marche aléatoire
- Actifs dérivés : options (call/put), forwards, futures
- Principes d'arbitrage et loi du prix unique
II. Outils mathématiques fondamentaux
- Probabilités et statistiques
- Calcul stochastique : mouvement Brownien et processus associés
- Algèbre linéaire appliquée aux portefeuilles
- Théorèmes clés : Jensen, Cauchy-Schwarz
III. Modèles d'évaluation d'options
- Modèle binomial : approche sans arbitrage à un et plusieurs pas
- Black-Scholes-Merton : hypothèses et formule analytique
- Volatilité historique vs implicite
- Les "Greeks" : delta, gamma, vega, theta, rho
IV. Modèles de taux d'intérêt
- Courbe des taux : construction bootstrap et taux forward
- Le modèle d’évaluation à terme
- Distinction entre modèles d’équilibre vs sans arbitrage
- Modèles de Vasicek, CIR, Hull-White et HJM
- Introduction à la calibration des modèles de taux
V. Méthodes numériques avancées
- Simulation Monte Carlo : principe et applications
- Techniques de réduction de variance
- Évaluation d'options américaines et exotiques
- Backtesting des modèles
VI. Gestion de portefeuille et risque
- Théorie moderne du portefeuille : frontière efficiente
- Modèle CAPM et concept de bêta
- Value at Risk (VaR) : approches historique, paramétrique et Monte Carlo
- Conditional VaR (ou Expected Shortfall)
- Stress testing et scénarios extrêmes
VII. Couverture des options exotiques et produits structurés
- Spécificités des options exotiques : barrières, asiatiques, lookback
- Dynamique du delta-hedging pour produits complexes
- Gestion du gamma et du risque de convexité
- Cas particulier des produits hypothécaires structurés
- Stratégies de couverture multi-niveaux
- Mise en place d'une stratégie de couverture dynamique d'un produit structuré hypothétique
Quiz & Ressources- Fondamentaux de la Finance Quantitative
Testez votre compréhension des concepts clés de la modélisation financière quantitative et identifiez vos axes d'amélioration.
Commencer le quiz →Ce que vous allez évaluer :
- ▸ Modèles de pricing : Black-Scholes, Vasicek
- ▸ Calcul stochastique et lemme d’Itô
- ▸ Mesures de risque : VaR, Expected Shortfall
Ressources Complémentaires
⭐ Ils ont suivi "Les fondamentaux de la Finance Quantitative"
“Je recommande fortement Florian. Les cours que j’ai suivis avec lui ont été d’une grande utilité pour moi.”
— Emmanuel Olemou
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