FORMATION a la finance quantitative


Marchés financiers-niveau I
Les fondamentaux de la finance quantitative
Les fondamentaux de la finance quantitative


Les fondamentaux de la finance quantitative

Cette formation, intitulée "Les Fondamentaux de la Finance Quantitative," offre une vision globale de la finance quantitative. Elle explore les opportunités de carrière qui s’offrent aux différents "Quants" et souligne l'importance cruciale de l'analyse quantitative aux fins de pricing, hedging, gestion des risques, gestion de portefeuille et trading. 


Au cours de cette formation, les participants acquerront des bases mathématiques essentielles et seront initiés aux concepts fondamentaux de la probabilité et du calcul stochastique.


Les sujets abordés incluent notamment l'étude du modèle Black-Scholes pour le pricing d'options, l'examen de modèles incontournables de prévision des taux d'intérêt et les modèles de couverture des principales options exotiques.


La formation couvre également les aspects de mesure et de gestion des risques, en mettant en avant des applications pratiques telles que la "Value at Risk" (VaR), la "Conditional Value at Risk" (CVaR), ainsi que le modèle d’"Entropy Pooling," une approche quantitative plus proche de la réalité que les modèles traditionnels.


L'objectif ultime de cette formation est de permettre aux apprenants d'appliquer rapidement les concepts abordés dans leur vie professionnelle, en comblant le fossé entre l'apprentissage académique souvent très théorique et les exigences pratiques du terrain. 


Elle permet également aux apprenants d’avoir une approche condensée des thèmes incontournables à connaître ainsi que de les mettre en condition avant un entretien pour un stage, une alternance ou un emploi nécessitant d’avoir les bases incontournables de la finance quantitative. 

Réf: FFQ-255


Objectifs

  • Compréhension, rôle et différents métiers de la finance quantitative.
  • Maîtrise des mathématiques fondamentales aux fins de modélisation financière.
  • Notions de probabilités et initiation au calcul stochastique.
  • Compréhension du modèle de Black-Scholes pour le pricing d’options.
  • Étude des modèles clés de prévision des taux d'intérêt.
  • Méthodologies de mesure et de gestion des risques financiers.
  • Application pratique de la VaR et CVaR.
  • Principes de construction et d'optimisation de portefeuille.
  • Concepts d'Alpha, Bêta et optimisation du ratio de Sharpe.

Publics

  • Étudiants en Finance/Économie/Mathématiques commençant leurs études ou cherchant une introduction à la finance quantitative pour compléter leur cursus académique.
  • Jeunes Professionnels de la Finance cherchant à obtenir des bases introductives mais solides en finance quantitative.
  • Professionnels d'autres domaines (Ingénieurs, informaticiens, et autres professionnels) cherchant à intégrer ou découvrir l’univers financier financier et ayant besoin d'une compréhension de base des concepts quantitatifs.
  • Institutions financières souhaitant initier leur personnel aux concepts fondamentaux de la finance quantitative.
  • Consultants et Auditeurs juniors démarrant leur carrière dans le conseil ou l'audit financier et cherchant à comprendre les bases des techniques quantitatives.
  • Amateurs éclairés: Individus intéressés par une introduction aux marchés financiers et souhaitant comprendre les concepts de base de la finance quantitative.

Durée

  • 2 jours (14 heures)

Prix

  • 2550 € TTC pour un participant.
  • 2040 € TTC par personne pour un groupe de 2 ou 3 participants, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.
  • 1630 € TTC par personne pour des groupes de plus de 3, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.
  • Offre « Early Bird »valable jusqu’au 31 janvier 2024: Réduction de 30% pour la session en présentiel des 5 et 6 février 2024. Possibilité de paiement en 4 fois sans frais avec PayPal. 

Formations sur Mesure

  • Nous offrons l'option de développer de manière collaborative des programmes personnalisés. Si vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez, nous sommes là pour vous aider à construire la solution parfaite pour votre organisation.
  • Toutes nos formations peuvent être dispensées uniquement pour votre équipe.
  • Nous pouvons également co-créer des programmes sur mesure. Ainsi, si vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin, nous pouvons vous aider à élaborer la bonne solution pour votre organisation.

Programme

I. Introduction et Fondamentaux

  1. Définition de la Finance Quantitative 
  2. Les différents « Quants»
  3. Concepts Mathématiques de base :

  • Calcul Différentiel et Intégral
  • Algèbre Linéaire
  • Probabilités
  • Statistiques
  • Cas Pratique :
    • Résolution d'un système d'équations pour déterminer le rendement attendu de 3 actifs distincts.

II. Introduction au Calcul Stochastique 

  1. Symetric Random Walk, Mouvement Brownien, Processus Stochastique et Lemme d'Itô
  2. Modèle Black-Scholes et Arbre Binomial
  • Cas Pratiques :
    • Utilisation du Lemme d'Itô pour résoudre une équation différentielle stochastique.
    • Utilisation d'un arbre binomial pour évaluer une option européenne.

III. Modèles de Taux d'Intérêt

  1. Modèle de Vasicek
  2. Modèle Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
  3. Modèle Hull-White
  4. Modèle Heath-Jarrow-Morton (HJM)
  5. Modèle du Marché Libor (LMM)
  • Cas Pratique :
    • Utilisation du modèle de Vasicek pour estimer l'évolution des taux d'intérêt. 

IV. Gestion des Risques

  1. Mesure et Gestion des Risques
  2. Value at Risk (VaR) et Conditional VaR
  3. Tests de Stress et Analyse de Scénario
  • Cas Pratique :
    • Calculer la VaR et la CVaR d’un portefeuille.

V. Gestion de Portefeuille

  1. Frontière Efficiente et Ligne d'Allocation de Capital 
  2. Ratio de Sharpe et Optimisation
  3. Modèle d'Évaluation des Actifs Financiers (CAPM) et Modèles multi-factoriels
  4. La MVO (Mean-Variance Optimization) et le modèle Black-Litterman 
  5. Introduction à l’« Entropy Pooling »
  • Cas Pratique :
    • Construction d’un portefeuille d’actifs à partir de plusieurs modèles 

VI. Pricing et Valorisation 

  1. Options Exotiques 
  • Aperçu des complexités et volatilités associées aux options exotiques 
  • Le rôle de la finance quantitative dans l'élaboration de stratégies de couverture efficaces
    2.  Pricing des Options Exotiques 
  • Application du calcul stochastique 
  • Modèles Analytiques
    • Arbres Binomiaux
    • Black and Scholes 
  • Modèles Numériques
    • Monte Carlo
    • Différences finies 
    3. Pricing et valorisation de dérivés de credit 
  • Comprendre la notion de corrélation, structure de dépendance et marges 
  • Modèles de copule
  • CDO 
  • First to Default  
  • Couverture des Risques Extrêmes 
  • Cas Pratiques : 
    • utilisation de pricers excel  



FINANCE TUTORING 

Organisme de Formation Enregistré sous le Numéro 24280185328 

Contact : Florian CAMPUZAN Téléphone : 0680319332 

E-mail : fcampuzan@finance-tutoring.fr © 2023FINANCE TUTORING, Tous Droits Réservés

FINANCE TUTORING 

Registered Training Organization No. 24280185328 

Contact: Florian CAMPUZAN Phone: 0680319332 Email:fcampuzan@finance-tutoring.fr 

© 2023 FINANCE TUTORING, All Rights Reserved.