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Formations en finance quantitative

Marchés financiers-niveau I

Les fondamentaux de la finance quantitative

Explorez les bases essentielles de la finance quantitative à travers la modélisation mathématique, la gestion des risques, l’analyse statistique, la valorisation des produits dérivés, et l’application des probabilités et processus stochastiques aux marchés financiers. Ce module couvre les outils fondamentaux utilisés par les quants, risk managers et analystes pour mieux comprendre et anticiper les comportements de marché.

Les Fondamentaux de la Finance Quantitative

Formation professionnelle en présentiel

🗓

Dates

2 & 3 septembre 2025

⏱

Durée

2 jours intensifs

📍

Lieu

Nos salles à La Défense ou à distanciel

Tarif

2 550 €
Réserver ma place

● Groupe limité à 10 participants

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée

2 jours

Activité complémentaire

À distance

2 550 € Net de TVA

Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI

Référence : FFQ-255

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Prochaines dates :
Mardi 2 et mercredi 3 septembre 2025, La Défense
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Descriptif de la formation

Les fondamentaux de la finance quantitative

Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Approche théorique et études de cas concrets

◆ Certification en Finance Quantitative ◆

La formation Finance Quantitative vous permet d'acquérir une maîtrise opérationnelle des modèles mathématiques avancés pour la valorisation des produits dérivés et la gestion des risques de marché complexes. Une formation complète alliant théorie et pratique pour maîtriser les outils quantitatifs essentiels en finance de marché.

◉ Contexte actuel

Dans un environnement de complexité croissante des produits structurés, cette formation répond aux enjeux clés :

  • ► Volatilité accrue des marchés financiers
  • ► Évolution rapide des réglementations (FRTB, Basel IV)
  • ► Besoin croissant en compétences quantitatives avancées
  • ► Complexification des produits dérivés et structurés

Contenu pédagogique

1. Mathématiques Financières

  • Calcul stochastique et théorème de Girsanov
  • Équations différentielles stochastiques
  • Processus de Wiener et lemme d'Itô
  • Martingales et mesures neutres au risque
  • Simulation de processus stochastiques

2. Modèles de Pricing

  • Black-Scholes-Merton et extensions
  • Modèles de taux (Vasicek, CIR, HJM)
  • Modèles de volatilité stochastique
  • Pricing d'options exotiques
  • Modèles à sauts et processus de Lévy

3. Applications

  • Simulations Monte Carlo
  • Calcul du VaR (Value-at-Risk)
  • Optimisation de portefeuille
  • Stratégies de couverture avancées
  • Backtesting de modèles

Objectifs de la formation

  • ► Comprendre les fondamentaux mathématiques appliqués à la finance
  • ► Maîtriser les concepts clés du calcul stochastique
  • ► Appliquer les modèles de taux d'intérêt (Vasicek, CIR, Hull-White)
  • ► Implémenter des méthodes de pricing d'options
  • ► Calculer les mesures de risque (VaR, Expected Shortfall)
  • ► Comprendre les stratégies de hedging des options exotiques
  • ► Appliquer les concepts à travers des cas pratiques concrets

À l'issue de cette formation, les participants auront acquis les bases nécessaires pour comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de la finance quantitative dans des contextes pratiques de gestion des risques et de pricing.

Public concerné

Apports concrets par métier

◉ Analystes Quantitatifs

Approfondissez vos compétences en modélisation financière avancée :

  • ► Techniques avancées de calibration de modèles
  • ► Pricing d'options exotiques et produits structurés
  • ► Implémentation en Python de modèles

◉ Traders Produits Dérivés

Optimisez vos stratégies de trading et de couverture :

  • ► Comprendre les limites des modèles utilisés
  • ► Analyse de l'impact des hypothèses de modélisation
  • ► Stratégies de couverture dynamique avancées

◉ Gestionnaires de Risque

Développez des méthodes quantitatives robustes :

  • ► Mesure de l'exposition aux risques de modèle
  • ► Implémentation de contrôles robustes
  • ► Intégration des exigences réglementaires

◉ Étudiants en Finance

Acquérez des compétences recherchées :

  • ► Compréhension approfondie des modèles quantitatifs
  • ► Applications pratiques en finance de marché
  • ► Atouts différenciants pour vos premiers emplois

◉ Consultants Financiers

Renforcez votre expertise technique :

  • ► Expertise en modélisation quantitative
  • ► Conseil sur produits structurés complexes
  • ► Diagnostic des dispositifs quantitatifs clients

◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation ◉ Cas pratiques réels

Foire aux questions

1. Quels sont les prérequis pour suivre cette formation ? +

Une bonne culture générale en finance ou mathématiques appliquées est un plus, mais la formation reste accessible aux profils techniques ou curieux avec un bon niveau en mathématiques. Les concepts complexes sont expliqués de manière progressive avec de nombreux exemples concrets.

2. Cette formation est-elle adaptée à un profil purement technique ? +

Absolument. La formation a été conçue spécifiquement pour faire le pont entre les mathématiques avancées, la programmation et la finance de marché. Les participants techniques y trouveront des applications concrètes de leurs compétences dans un contexte financier, avec des cas pratiques directement exploitables.

3. Quels types de supports pédagogiques sont fournis ? +

Vous recevrez un support de cours complet (PDF + slides), des notebooks Python/Jupyter contenant les implémentations des modèles étudiés, des datasets réels pour les exercices pratiques, ainsi qu'un accès à une plateforme d'apprentissage avec des ressources complémentaires (articles techniques, vidéos explicatives, QCM d'auto-évaluation).

4. La formation donne-t-elle lieu à une certification ? +

Oui, une attestation de formation en finance quantitative est délivrée à l'issue de la formation, après validation d'un cas pratique. Elle atteste de votre maîtrise des concepts quantitatifs fondamentaux en finance de marché.

5. La formation est-elle réalisable à distance ? +

Tout à fait. La formation peut être suivie en visioconférence interactive avec les mêmes avantages qu'en présentiel : échanges en direct avec le formateur, travaux pratiques en sous-groupes, partages d'écran et accès à tous les supports pédagogiques. Nous utilisons des plateformes collaboratives qui permettent une expérience immersive et interactive, où que vous soyez.

Programme – Les fondamentaux de la finance quantitative

I. Introduction à la finance quantitative

  • Panorama de la finance quantitative : rôle, applications et métiers
  • Marchés efficients et hypothèse de marche aléatoire
  • Actifs dérivés : options (call/put), forwards, futures
  • Principes d'arbitrage et loi du prix unique
Exercice pratique : Application de la parité Call-Put

II. Outils mathématiques fondamentaux

  • Probabilités et statistiques
  • Calcul stochastique : mouvement Brownien et processus associés
  • Algèbre linéaire appliquée aux portefeuilles
  • Théorèmes clés : Jensen, Cauchy-Schwarz
Mini-projet : Simulation de trajectoires de prix avec mouvement Brownien géométrique (Excel)

III. Modèles d'évaluation d'options

  • Modèle binomial : approche sans arbitrage à un et plusieurs pas
  • Black-Scholes-Merton : hypothèses et formule analytique
  • Volatilité historique vs implicite
  • Les "Greeks" : delta, gamma, vega, theta, rho
Atelier : Implémentation du modèle binomial et Black-Scholes

IV. Modèles de taux d'intérêt

  • Courbe des taux : construction bootstrap et taux forward
  • Le modèle d’évaluation à terme
  • Distinction entre modèles d’équilibre vs sans arbitrage
  • Modèles de Vasicek, CIR, Hull-White et HJM
  • Introduction à la calibration des modèles de taux
Cas pratique : Calibrer le modèle de Hull-White aux données de marché et l’utiliser pour le pricing d'une swaption (Excel)

V. Méthodes numériques avancées

  • Simulation Monte Carlo : principe et applications
  • Techniques de réduction de variance
  • Évaluation d'options américaines et exotiques
  • Backtesting des modèles
Mini-projet :Évaluation d'une option américaine avec Monte Carlo (Python)

VI. Gestion de portefeuille et risque

  • Théorie moderne du portefeuille : frontière efficiente
  • Modèle CAPM et concept de bêta
  • Value at Risk (VaR) : approches historique, paramétrique et Monte Carlo
  • Conditional VaR (ou Expected Shortfall)
  • Stress testing et scénarios extrêmes
Étude de cas : Calcul de la VaR d'un portefeuille simple (Excel ou Python)

VII. Couverture des options exotiques et produits structurés

  • Spécificités des options exotiques : barrières, asiatiques, lookback
  • Dynamique du delta-hedging pour produits complexes
  • Gestion du gamma et du risque de convexité
  • Cas particulier des produits hypothécaires structurés
  • Stratégies de couverture multi-niveaux
Atelier Excel :
  • Mise en place d'une stratégie de couverture dynamique d'un produit structuré hypothétique

Quiz & Ressources- Fondamentaux de la Finance Quantitative

Testez votre compréhension des concepts clés de la modélisation financière quantitative et identifiez vos axes d'amélioration.

Commencer le quiz →

Ce que vous allez évaluer :

  • ▸ Modèles de pricing : Black-Scholes, Vasicek
  • ▸ Calcul stochastique et lemme d’Itô
  • ▸ Mesures de risque : VaR, Expected Shortfall

Ressources Complémentaires

ARTICLE

ARTICLE

Le Calcul d’Itô en termes simples

Fondements et applications en finance

FORMATION

Mathématiques Financières Niveau 2

Approfondissement des concepts quantitatifs


⭐ Ils ont suivi "Les fondamentaux de la Finance Quantitative"

“Je recommande fortement Florian. Les cours que j’ai suivis avec lui ont été d’une grande utilité pour moi.”

— Emmanuel Olemou
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