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Formations risk management

Les fondamentaux du risque et dérivés de taux

Comprendre le risque de taux d’intérêt, les stratégies de couverture, les modèles de valorisation, ainsi que l’usage des produits dérivés (swaps, caps/floors, swaptions) dans une approche intégrée de gestion du risque.

  • • Contexte économique volatil et régulation accrue : nécessité de maîtriser les mécanismes, instruments et stratégies liés au risque de taux.
  • • Formation équilibrée entre théorie et cas concrets : valorisation de produits dérivés, analyse de courbes, couverture sur mesure.
  • • Pour gérants, trésoriers, analystes et ingénieurs : compétences pratiques pour évoluer dans un environnement complexe.

Découvrez ci-dessous le détail du contenu, les objectifs pédagogiques et le public concerné

Voir le descriptif complet

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée

2 jours

Activité complémentaire

À distance

2 250 € Net de TVA

Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI

Référence

FRDT-225

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(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Descriptif de la formation

Les fondamentaux du risque et dérivés de taux

Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et études de cas concrets

◆ Certification en Gestion des Risques de Taux ◆

Cette formation approfondit la compréhension des mécanismes et stratégies essentiels à la gestion du risque de taux d'intérêt, avec un focus particulier sur les instruments dérivés et leurs applications pratiques en gestion financière. Un programme complet combinant théorie avancée et mise en pratique immédiate.

◉ Contexte actuel

Dans un environnement de taux volatils et de régulation accrue, cette formation répond aux besoins croissants :

  • ► Volatilité historique des taux d'intérêt
  • ► Exigences accrues en gestion des risques (FRTB, Basel IV)
  • ► Complexification des produits dérivés de taux
  • ► Besoin de compétences techniques pointues

Contenu pédagogique

1. Risque de taux et marchés

  • Définition et enjeux du risque de taux
  • Acteurs et fonctionnement du marché
  • Analyse de la courbe des taux
  • Facteurs d'influence macroéconomiques
  • Indicateurs clés de surveillance

2. Instruments de couverture

  • Swaps de taux d'intérêt (IRS)
  • Futures et Forwards de taux
  • Méthodes de valorisation
  • Stratégies de couverture basiques
  • Analyse des bases de swaps

3. Produits complexes

  • Swaptions et options de taux
  • Stratégies avancées de couverture
  • Cas pratiques d'application
  • Produits structurés de taux
  • Gestion des convexités

Objectifs de la formation

  • Comprendre le risque de taux et les acteurs
  • Maîtriser les swaps de taux d'intérêt
  • Analyser la courbe des taux swaps
  • Évaluer les sensibilités aux taux
  • Valoriser futures, forwards et swaps
  • Appliquer les méthodes de pricing
  • Concevoir des stratégies de couverture
  • Optimiser la gestion des risques

Public concerné

Apports métiers selon les profils

◉ Analystes Quantitatifs

Les mathématiques financières avancées (calcul stochastique, EDP, lemme d'Itô) sont essentielles pour construire des modèles robustes. La maîtrise des modèles de pricing permet d'affiner la calibration aux données de marché.

  • ► Modèles de taux (Vasicek, CIR, HJM)
  • ► Simulations Monte Carlo pour produits complexes
  • ► Calcul des grecques pour le hedging

◉ Traders Produits Dérivés

Une compréhension fine des modèles de taux et de volatilité permet de mieux anticiper le comportement des prix et optimiser le timing de trading.

  • ► Analyse des bases de swaps
  • ► Stratégies de butterfly et condors
  • ► Gestion des risques de convexité

◉ Gestionnaires de Risque

Les techniques de calcul du Value-at-Risk et d'analyse de sensibilité permettent de quantifier les expositions de portefeuille avec précision.

  • ► Calcul des DV01 et CS01
  • ► Stress tests sur courbes de taux
  • ► Intégration des contraintes réglementaires

Foire aux questions

1. Quels sont les prérequis pour cette formation ? +

Une connaissance de base des marchés financiers et des produits dérivés est recommandée. Les concepts clés seront expliqués en détail.

2. Quels types de risques sont abordés dans la formation ? +

La formation couvre principalement le risque de taux d'intérêt et les risques liés aux produits dérivés de taux, tels que les swaps, les futures et les options.

◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation ◉ Cas pratiques réels

Programme de la formation

Les fondamentaux du risque et dérivés de taux

I. Le Risque de Taux

  • Définition
  • Enjeux
  • Acteurs concernés

II. Les Swaps

  • Généralités
  • Marché et acteurs
  • Évolution récente de la réglementation
  • Principe et structure

Cas Pratique :

Analyse des différentes utilisations et intérêt d’un swap

III. La Courbe des Taux Swaps

  • Courbe zéro coupon
  • Courbe taux forward
  • Construction de la courbe des taux : la méthode du Bootstrapping

Cas Pratique :

Calcul des taux forward à partir de la courbe zéro-coupon

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Risque de taux – Quiz & Ressources

Testez vos connaissances sur les produits de taux et approfondissez votre compréhension des courbes de taux, des swaps vanille et des méthodes de valorisation en finance de marché.

  • • Évaluez vos acquis
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Approfondir le sujet

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Apprenez à extraire une courbe des taux spots à partir des taux par et à comprendre les enjeux liés aux courbes de rendement.

📖 Extraction des taux spots à partir des taux par
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