Gérant de fond
Gestionnaire de portefeuille
Gestionnaire de patrimoine
Assistant de gestion
Analyste financier
Trésorier de banque
Trésorier d’entreprise
Ingénieur financier
2 jours (14 heures)
1850€
I-Rôle fonctionnement et acteurs des dérivés actions
1. Rôle d’un produit dérivé
2. Marchés réglementés et marché OTC
3. Quelques chiffres
II-Les dérivés actions "fermes"
1. Futures: rôle des futures et des contrats forwards
2. Futures: Marge, déposit, effet de levier et base
3. Valorisation des contrats futures et contrats forward
4. Swaps: rôle, fonctionnement et valorisation
5. CFD: Contract for difference ou le swap equity en version « retail »
6. ETF
Application(s) :
III-Les dérivés conditionnels
1. Options: définition, fonctionnement et typologie
2. Application: analyse de l’impact des « grecques » sur le prix d’une option à partir d’un pricer d’option
3. Valorisation des options: le modèle binomial, la formule Black and Scholes démystifiée, la méthode Monte Carlo
5. Les combinaisons d’option à des fins de stratégies « fines »
7. Les options de secondes génération ou options exotiques: option barrière, option binaire et option asiatique
8. Les warrants
Application(s) :
IV-Les Produits structurés
1. Protection du capital
2. Optimisation
3. Participation
4. Levier
Application(s) :