Formations risk management
Les fondamentaux du risque et des dérivés de change
Découvrez les mécanismes du risque de change et les outils pour le mesurer et le couvrir. Ce module traite des expositions de change, des contrats à terme (forwards), options de change, swaps de devises, et des stratégies de couverture utilisées par les entreprises et les institutions financières pour gérer les fluctuations des taux de change dans un contexte globalisé.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
2 050 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence : FRDC-205
Descriptif de la formation
Les fondamentaux du risque et des dérivés de change
Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Approche théorique et études de cas concrets
◆ Certification en gestion du risque de change ◆
La formation Les fondamentaux du risque et des dérivés de change vous fournit les outils pour maîtriser les mécanismes du marché des changes, anticiper les fluctuations monétaires et mettre en œuvre des stratégies efficaces de couverture du risque de change. Une formation complète alliant théorie et pratique pour maîtriser les outils essentiels en finance de marché.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement de volatilité accrue des devises, cette formation répond aux défis cruciaux des professionnels en :
- ► Gestion active du risque de change
- ► Optimisation des opérations internationales
- ► Maîtrise des instruments dérivés sur devises
Contenu pédagogique
1. Marché des changes
- Acteurs et fonctionnement du Forex
- Régimes de change et politiques monétaires
- Théories des taux de change
2. Instruments de change
- Marché spot et conventions de cotation
- Contrats forward et calcul des taux
- Arbitrage triangulaire
3. Gestion du risque
- Stratégies de couverture
- Produits dérivés (swaps, options)
- Analyse de sensibilité
Objectifs de la Formation
- ► Maîtriser le fonctionnement du Forex
- ► Différencier spot et forward
- ► Appliquer les théories des changes
- ► Analyser l'impact des politiques économiques
- ► Calculer les taux croisés et forward
- ► Concevoir des stratégies de couverture
- ► Utiliser les produits dérivés de change
- ► Évaluer le risque de contrepartie
À l'issue de cette formation, les participants auront acquis les bases nécessaires pour comprendre et appliquer les concepts fondamentaux du risque et des dérivés de change dans des contextes pratiques de gestion et de couverture.
Public concerné
Apports concrets par métier
◉ Trésoriers
Optimisez la gestion de la trésorerie et la couverture des risques de change :
- ► Maîtriser les instruments de couverture
- ► Améliorer la prévision des flux de devises
- ► Gérer les positions de change ouvertes
◉ Gérants de fonds
Intégrez l'analyse des devises dans vos décisions d'investissement :
- ► Comprendre les stratégies de gestion active des devises
- ► Évaluer l'impact du risque de change sur les performances du portefeuille
- ► Utiliser les dérivés pour optimiser le rendement/risque
◉ Analystes FX
Affinez vos méthodes d'analyse et de prévision des taux de change :
- ► Maîtriser les théories économiques des taux de change
- ► Développer des modèles de prévision robustes
- ► Interpréter les indicateurs macroéconomiques pertinents
◉ Risk Managers
Renforcez votre expertise dans l'identification et la quantification du risque de change :
- ► Mesurer et monitorer l'exposition au risque de change
- ► Évaluer l'efficacité des stratégies de couverture
- ► Mettre en place des systèmes de reporting adaptés
◉ Traders
Développez des stratégies de trading performantes sur le marché des changes :
- ► Maîtriser l'arbitrage et les stratégies complexes
- ► Utiliser les options de change pour la spéculation et la couverture
- ► Appliquer des techniques de gestion des risques en temps réel
◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation ◉ Cas pratiques réels
Foire aux questions
1. Quels sont les prérequis pour suivre cette formation ? +
2. La formation est-elle adaptée à un profil débutant en finance ? +
3. Quels types de supports pédagogiques sont fournis ? +
4. La formation donne-t-elle lieu à une certification ? +
5. La formation est-elle réalisable à distance ? +
Programme de la formation
Les fondamentaux du risque et des dérivés de change
I. Écosystème du Marché des Changes
- Fonctions du marché des changes
- Diverse utilisations du marché des changes
- Taille du marché des changes
- Principaux instruments :
- Spot
- Contrats à terme (futures)
- Contrat forward
- Options
- FX swap
- Principaux acteurs :
- Banques
- Entreprises
- Gouvernements
- Fonds
- Particuliers
II. Les Différents Régimes de Change
- Le Gold Standard
- Le régime de changes flottants
- Le régime de changes fixes
Risque de change – Quiz & Ressources
Testez vos connaissances sur les risques de change et explorez nos ressources pédagogiques sur les swaps de devises et les indicateurs de volatilité implicite.
- • Identifiez vos points forts
- • Ciblez les notions clés
- • Gagnez en efficacité
Approfondir le sujet
Vous souhaitez mieux comprendre comment fonctionnent les swaps de devises et leur rôle dans la gestion des risques de change ?
📖 Les swaps de devises en termes simplesDécouvrez aussi comment les indicateurs de volatilité implicite comme le Risk Reversal et le Butterfly reflètent les anticipations du marché FX.
📖 Le Risk Reversal et le Butterfly en termes simplesQuiz & Ressources – Risque de change
Testez vos connaissances sur les risques de change et explorez nos ressources pédagogiques sur les swaps de devises et les indicateurs de volatilité implicite.
👉 Faire le quizCe que vous allez explorer :
- ▸ Swaps de devises
- ▸ Volatilité implicite et indicateurs FX
- ▸ Risk Reversal et Butterfly