FORMATION EN ENTREPRISE INTRA
Durée
Adaptable
Format
Sur site ou distanciel
Tarification sur devis
Référence
FRDMP-205
Formation | Risk Management | Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières - Finance Tutoring
Formations risk management
Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières
Ce module vous plonge dans la compréhension des marchés de matières premières, en abordant les spécificités du risque de prix, de volume, de transport ou de saisonnalité. Il introduit les instruments dérivés (futures, forwards, options) et leurs utilisations dans la couverture (hedging), la spéculation ou l’optimisation logistique. Une attention particulière est portée à la structuration des produits et aux modèles de valorisation adaptés à ces actifs physiques.
Réf: FRDMP-205
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
2 050 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence
FRDMP-205
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières
Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Approche théorique et études de cas sectoriels
◆ Hedging & Instruments dérivés ◆
La formation Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières vous permet d'acquérir une maîtrise opérationnelle des instruments de couverture et des stratégies de gestion des risques liés aux fluctuations des marchés de commodités.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement de volatilité accrue des marchés, cette formation répond aux enjeux clés :
- ► Hausse de la volatilité des prix
- ► Complexité croissante des instruments de couverture
- ► Optimisation des stratégies de gestion des risques
Contenu pédagogique
1. Marchés des matières premières
- Typologie des commodités
- Facteurs influençant les prix
- Analyse des tendances récentes
2. Instruments de couverture
- Futures et forwards
- Swaps de matières premières
- Options : caps, floors, collars
3. Stratégies avancées
- Producteurs vs consommateurs
- Optimisation des couvertures
- Gestion du risque de base
Objectifs de la formation
- Maîtriser les spécificités des marchés de commodités
- Comprendre les mécanismes de fixation des prix
- Analyser les instruments dérivés
- Concevoir des stratégies de couverture efficaces
- Optimiser la gestion du risque de contrepartie
- Appliquer les connaissances à des cas réels
Public concerné
Traders Commodities Gestionnaires de Risque Analystes Marchés Responsables Approvisionnement Consultants Énergie / Agro
◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation
Traders Commodities
Affinez vos stratégies de couverture face aux fluctuations de prix. Apprenez à choisir les bons instruments selon les profils de risque de vos contreparties.
Gestionnaires de Risque
Renforcez vos capacités d’analyse des expositions sur matières premières et mettez en place des stratégies robustes de gestion du risque de base et de contrepartie.
Analystes Marchés
Développez une compréhension approfondie des facteurs fondamentaux affectant les prix des commodités et des signaux de marché liés aux produits dérivés.
Responsables Approvisionnement
Apprenez à sécuriser vos coûts d’achat via les marchés à terme. Intégrez les outils de couverture dans vos négociations contractuelles.
Consultants Énergie / Agro
Acquérez des outils opérationnels pour accompagner vos clients sur la gestion de risque matières premières. Formulez des recommandations basées sur des scénarios réalistes.
Programme de la formation
Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières
I. Le marché des matières premières
- Fonctionnement
- Typologie
- Principaux indices
- Différence entre matières premières et actifs financiers
Cas Pratique :
Revue et commentaires de l'évolution récente du cours de différentes matières premières
II. Le principe de la couverture de risque sur matières premières
- Définition
- Typologie des risques
- Principaux indices
- Acteurs concernés : producteur et consommateur
III. Contrats à terme et contrats forward
- Définition, rôle et fonctionnement
- Différence entre prix spot et prix future
- Contango et backwardation
- Facteurs influençant le prix d’un future :
-
- Taux d’intérêt
- Frais de logistique et stockage et Convenience Yield
- La notion d’absence d’opportunité d’arbitrage
- Les contrats forward
- Les principaux participants
Cas Pratique :
Examen de la fiche technique du contrat à terme n°9 sur le sucre
Risk Management – quiz & ressources
Testez vos connaissances et accédez à des ressources clés pour mieux comprendre les fondamentaux du risk management, y compris les dérivés sur matières premières.
- • Identifiez vos points forts
- • Ciblez les notions clés
- • Gagnez en efficacité
Approfondir le sujet
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