Formations risk management
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
2 250 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence : FRDT-225
Descriptif de la formation
Les fondamentaux du risque et dérivés de taux
Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et études de cas concrets
◆ Certification en Gestion des Risques de Taux ◆
Cette formation approfondit la compréhension des mécanismes et stratégies essentiels à la gestion du risque de taux d'intérêt, avec un focus particulier sur les instruments dérivés et leurs applications pratiques en gestion financière. Un programme complet combinant théorie avancée et mise en pratique immédiate.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement de taux volatils et de régulation accrue, cette formation répond aux besoins croissants :
- ► Volatilité historique des taux d'intérêt
- ► Exigences accrues en gestion des risques (FRTB, Basel IV)
- ► Complexification des produits dérivés de taux
- ► Besoin de compétences techniques pointues
Contenu pédagogique
1. Risque de taux et marchés
- Définition et enjeux du risque de taux
- Acteurs et fonctionnement du marché
- Analyse de la courbe des taux
- Facteurs d'influence macroéconomiques
- Indicateurs clés de surveillance
2. Instruments de couverture
- Swaps de taux d'intérêt (IRS)
- Futures et Forwards de taux
- Méthodes de valorisation
- Stratégies de couverture basiques
- Analyse des bases de swaps
3. Produits complexes
- Swaptions et options de taux
- Stratégies avancées de couverture
- Cas pratiques d'application
- Produits structurés de taux
- Gestion des convexités
Objectifs de la formation
- Comprendre le risque de taux et les acteurs
- Maîtriser les swaps de taux d'intérêt
- Analyser la courbe des taux swaps
- Évaluer les sensibilités aux taux
- Valoriser futures, forwards et swaps
- Appliquer les méthodes de pricing
- Concevoir des stratégies de couverture
- Optimiser la gestion des risques
Public concerné
Apports métiers selon les profils
◉ Analystes Quantitatifs
Les mathématiques financières avancées (calcul stochastique, EDP, lemme d'Itô) sont essentielles pour construire des modèles robustes. La maîtrise des modèles de pricing permet d'affiner la calibration aux données de marché.
- ► Modèles de taux (Vasicek, CIR, HJM)
- ► Simulations Monte Carlo pour produits complexes
- ► Calcul des grecques pour le hedging
◉ Traders Produits Dérivés
Une compréhension fine des modèles de taux et de volatilité permet de mieux anticiper le comportement des prix et optimiser le timing de trading.
- ► Analyse des bases de swaps
- ► Stratégies de butterfly et condors
- ► Gestion des risques de convexité
◉ Gestionnaires de Risque
Les techniques de calcul du Value-at-Risk et d'analyse de sensibilité permettent de quantifier les expositions de portefeuille avec précision.
- ► Calcul des DV01 et CS01
- ► Stress tests sur courbes de taux
- ► Intégration des contraintes réglementaires
Foire aux questions
1. Quels sont les prérequis pour cette formation ? +
2. Quels types de risques sont abordés dans la formation ? +
◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation ◉ Cas pratiques réels
Programme de la formation
Les fondamentaux du risque et dérivés de taux
I. Le Risque de Taux
- Définition
- Enjeux
- Acteurs concernés
II. Les Swaps
- Généralités
- Marché et acteurs
- Évolution récente de la réglementation
- Principe et structure
III. La Courbe des Taux Swaps
- Courbe zéro coupon
- Courbe taux forward
- Construction de la courbe des taux : la méthode du Bootstrapping
Quiz & Ressources – Risque de taux
Testez vos connaissances sur les produits de taux et approfondissez votre compréhension des courbes de taux, des swaps vanille et des méthodes de valorisation en finance de marché.
👉 Faire le quizCe que vous allez évaluer :
- ▸ Courbes de taux et taux spots
- ▸ Valorisation d’un swap de taux
- ▸ Principes du risque de taux