Les fondamentaux du risk management

Descriptif de la formation

Les fondamentaux du Risk Management

Cette formation propose une approche structurée et approfondie de la gestion des risques, couvrant les principales catégories de risques, les méthodes d’évaluation et les techniques d’atténuation.

Le programme commence par une exploration de la typologie des risques, distinguant les risques non financiers et financiers tels que le risque de crédit, de taux d'intérêt, de change, de liquidité et de marché. Les participants réaliseront des études de cas pratiques pour identifier les risques dans des situations réelles.

Ensuite, la formation se concentre sur le processus de contrôle des risques, en mettant l’accent sur la gouvernance, les stratégies de réduction des risques et les cadres de prise de décision. Les participants apprendront à centraliser, analyser et évaluer les données pour optimiser l’évaluation et la gestion des risques.

Une section détaillée sur la mesure et l’évaluation des risques introduit des méthodologies telles que la Value at Risk (VaR), incluant les approches analytiques, historiques et par simulation de Monte Carlo. D'autres techniques comme le Cash Flow at Risk (CFAR), Earnings at Risk (EAR), l'analyse de scénarios et les stress tests seront également abordées à travers des exercices pratiques.

La formation approfondit également les stratégies de contrôle des risques, en explorant le budget de risque, la gestion des positions et les exigences en capital dans le cadre réglementaire. Les participants calculeront les niveaux de capital requis en fonction de scénarios de risque spécifiques.

La dernière section examine les indicateurs de mesure de la performance ajustée au risque des fonds, notamment les ratios Sharpe, Treynor, Sortino, Return over Maximum Drawdown (ROMAD) et Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC). Une étude de cas sur la performance des hedge funds permettra aux participants d'appliquer ces métriques en pratique.

Objectifs de la Formation

• Comprendre les différents types de risques et leurs implications dans les contextes financiers et non financiers.
• Analyser la gouvernance et les processus de contrôle de la gestion des risques.
• Appliquer des techniques de mesure des risques, y compris la VaR, les stress tests et les simulations de Monte Carlo.
• Évaluer la performance ajustée au risque à l’aide des principaux ratios financiers.
• Mettre en œuvre des stratégies d’atténuation des risques telles que la couverture, la gestion des positions et la conformité aux exigences réglementaires en matière de capital.

Public Cible

• Responsables des risques
• Analystes financiers
• Responsables de la conformité réglementaire
• Traders et gestionnaires de portefeuille
• Analystes quantitatifs (Quants)
• Auditeurs et consultants financiers

Durée de la Formation

• 2 jours (14 heures)

Programme de formation

Les fondamentaux du Risk Management