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Formations Risk Management & Compliance

Les fondamentaux du risk management

Appréhendez les principes clés de la gestion des risques financiers : identification, mesure, surveillance et couverture des risques de marché, de crédit, de liquidité et opérationnels. Cette formation offre une vue d’ensemble des outils quantitatifs et des approches réglementaires utilisés dans les institutions financières pour gérer efficacement l’exposition au risque.

Prochaines dates :
Mercredi 22 et jeudi 23 octobre 2025, La Défense
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EARLY BIRD -20%

Les Fondamentaux du Risk Management

Formation professionnelle en présentiel

🗓

Dates

22 & 23 octobre 2025

⏱

Durée

2 jours intensifs

📍

Lieu

Nos salles à La Défense

Tarif Early Bird jusqu'au 31 juillet :

2 050 € 1 640 €

Économisez 410€

Réserver ma place

● Groupe limité à 12 participants

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée

2 jours

Activité complémentaire

À distance

2 050 € Net de TVA

Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI

Référence : FRM-205

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Descriptif de la formation

Les fondamentaux du Risk Management

Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Théorie appliquée + Études de cas concrets

◆ Certification en Risk Management incluse ◆

Acquérez une compréhension approfondie de la gestion des risques en entreprise, couvrant toutes les catégories (financiers, opérationnels, réglementaires...). Apprenez à identifier, analyser et piloter les risques avec des outils quantitatifs tout en intégrant compliance et gouvernance des risques.

◉ Contexte actuel

Dans un environnement économique volatil et régulé, cette formation répond aux besoins essentiels :

  • ► Identification et catégorisation des risques
  • ► Mesure quantitative des expositions
  • ► Mise en conformité réglementaire

Contenu pédagogique

1. Typologie des risques

  • Risques de marché, crédit et liquidité
  • Risques opérationnels et stratégiques
  • Cas pratiques d'identification
  • Matrices de criticité

2. Mesure quantitative

  • Value at Risk (VaR) appliquée
  • Stress tests et backtesting
  • Simulations Monte Carlo
  • Indicateurs clés de risque

3. Stratégies avancées

  • Ratios de performance ajustée
  • Conformité Bâle III/IV
  • Plans de mitigation
  • Cadre réglementaire européen

Objectifs de la formation

  • Maîtriser la typologie des risques
  • Appliquer méthodes VaR et stress tests
  • Analyser les exigences réglementaires
  • Concevoir des tableaux de bord efficaces
  • Calculer les indicateurs clés
  • Implémenter stratégies de mitigation
  • Optimiser la gouvernance du risque
  • Présenter des reportings impactants

Public concerné

Apports concrets par métier

◉ Risk Managers

Structurez votre dispositif de pilotage des risques avec des méthodologies éprouvées. Apprenez à :

  • ► Intégrer les stress tests dans vos reportings
  • ► Développer des indicateurs de suivi pertinents
  • ► Communiquer efficacement avec la direction

◉ Analystes Financiers

Approfondissez les métriques de risque et leur articulation avec la performance financière :

  • ► Intégration du risque dans les modèles d'évaluation
  • ► Analyse des ratios risque/rendement
  • ► Impact des risques sur les recommandations

◉ Responsables Conformité

Évaluez les risques réglementaires et intégrez les exigences de conformité :

  • ► Cartographie des risques réglementaires
  • ► Méthodologies de contrôle interne
  • ► Articulation risque/compliance

◉ Gestionnaires de Portefeuille

Renforcez vos compétences en scénarios de stress pour la construction de portefeuilles :

  • ► Optimisation des allocations sous contraintes
  • ► Gestion des risques extrêmes
  • ► Techniques de hedging avancées

◉ Analystes Quantitatifs

Replacez vos outils statistiques dans un cadre global de gestion des risques :

  • ► Validation des modèles quantitatifs
  • ► Limites des approches statistiques
  • ► Intégration dans le cadre réglementaire

◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation

FAQ – Formation Risk Management

1. Qu'est-ce que le risk management en entreprise ? +

La gestion des risques, ou risk management, consiste à identifier, évaluer, hiérarchiser puis piloter les différents risques susceptibles d'affecter une organisation, de manière proactive et structurée. Cela inclut la mise en place de dispositifs de contrôle, de mitigation et de reporting adaptés aux enjeux spécifiques de chaque entreprise.

2. À qui s'adresse cette formation ? +

Elle s'adresse aux professionnels souhaitant comprendre les mécanismes de la gestion des risques, même sans formation financière : contrôleurs internes, chefs de projet, fonctions support, consultants, etc. Les profils techniques (quants, risk managers) y trouveront également des méthodes avancées directement applicables.

3. La formation nécessite-t-elle des prérequis ? +

Non. Elle est accessible sans prérequis technique et débute par les fondamentaux du risk management. Les concepts mathématiques sont expliqués de manière progressive, avec des applications concrètes. Une connaissance de base des marchés financiers est un plus mais n'est pas obligatoire.

4. Quels types de risques sont abordés ? +

Les risques traités incluent les risques financiers (marché, crédit, liquidité), opérationnels, de conformité, stratégiques et réglementaires. Nous couvrons également les risques émergents (cyber-risques, risques climatiques) et leur intégration dans les cadres existants. Des études de cas sectorielles complètent l'approche théorique.

5. Quels sont les résultats concrets attendus ? +

Vous saurez analyser et cartographier les risques, contribuer à un dispositif de pilotage, et dialoguer efficacement avec les parties prenantes. Concrètement, vous pourrez : implémenter des méthodologies VaR, concevoir des stress tests pertinents, rédiger des reportings réglementaires et proposer des plans d'action adaptés aux risques identifiés.

Programme de formation

Les fondamentaux du Risk Management

I. Typologie des risques

  • Risques non financiers
  • Risques financiers :
    • Risque de crédit
    • Risque de taux d'intérêt
    • Risque de change
    • Risque de liquidité
    • Risque de marché
Cas pratique : Identifier la nature du risque dans un scénario donné.

II. Processus et approche de contrôle des risques

  • Gouvernance et gestion des risques
  • Réduction des risques
  • Caractéristiques du processus de gestion :
    • Centralisation des données
    • Analyse des données
    • Gestion et évaluation des données
    • Prise de décision

III. Mesure et évaluation des risques

  • Value at Risk (VaR) : Définition et rôle
  • Méthode analytique : Avantages et inconvénients
  • VaR historique : Avantages et inconvénients
Cas pratique : Calculer une VaR en fonction d’un scénario donné.
  • Simulation de Monte Carlo
  • Cash Flow at Risk (CFAR) et Earnings at Risk (EAR)
  • Analyse de scénarios et stress tests
  • Approche par valeurs extrêmes
Cas pratique : Analyser les résultats d’une simulation de Monte Carlo.

IV. Contrôle des risques

  • Budget de risque
  • Gestion des tailles de position
  • Exigences en capital :
    • Réglementation
    • Calcul
Cas pratique : Calculer le montant du capital requis en fonction d’un scénario proposé.

V. Ratios de performance ajustés au risque

  • Sharpe
  • Treynor
  • Sortino
  • Return over Maximum Drawdown (ROMAD)
  • Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC)
Cas pratique : Analyser les ratios de performance d’un hedge fund.

Quiz – Fondamentaux du Risk Management

Testez vos connaissances des fondamentaux du risk management et accédez à des ressources essentielles sur la gestion des risques financiers.

Tester mes connaissances →

Compétences évaluées :

  • ▸ Identifier les risques clés (marché, crédit, liquidité)
  • ▸ Comprendre le rôle du capital économique et des métriques (VaR, FVA)
  • ▸ Analyser les corrélations et effets adverses (Wrong-Way Risk)
  • ▸ Évaluer les pratiques de gestion et couverture des risques

Ressources complémentaires

WRONG-WAY RISK

Comprendre le Wrong-Way Risk

Quand la corrélation aggrave le risque de contrepartie

FVA & COÛT DU CAPITAL

La FVA en termes simples

Intégrer les ajustements de valeur liés au financement

FORMATION COMPLÈTE

Formations en Risk Management

Modules professionnels pour tous les niveaux

Combien gagne un Risk Manager en France ?

La rémunération d’un Risk Manager varie en fonction de l’expérience, du secteur et de la taille de l’entreprise.

  • Débutant (0-3 ans) : entre 38 000€ et 50 000€ brut/an
  • Confirmé (3-7 ans) : entre 55 000€ et 75 000€
  • Sénior / Manager : jusqu’à 90 000€ voire 120 000€ dans certains groupes

Une spécialisation technique (quantitative, conformité, data) peut augmenter significativement le salaire.

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