FORMATION EN ENTREPRISE INTRA
Durée
Adaptable
Format
Sur site ou distanciel
Tarification sur devis
Référence : FB4-185
Formations | Risk Management & Compliance | Les fondamentaux de Bâle 4 - Finance Tutoring
Formations Risk Management & Compliance
Les fondamentaux de Bâle IV
Comprenez les enjeux de Bâle IV et son impact sur la gestion des risques bancaires : exigences en fonds propres, révision du calcul du risque de crédit, ajustements du risque opérationnel, plancher de capital (output floor) et implications pour le pilotage stratégique des institutions financières. Ce module permet d’acquérir une vision claire et structurée des nouvelles règles prudentielles et de leurs effets sur les métiers du risque.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
1 850 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence : FB4-185
Descriptif de la formation
Les fondamentaux de Bâle IV
Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche réglementaire et applications pratiques
La formation Les fondamentaux de Bâle IV vous permet d'acquérir une maîtrise opérationnelle des nouvelles exigences réglementaires et de leur impact sur la gestion des risques bancaires, avec un focus particulier sur le risque de contrepartie et les activités de trading.
◉ Contexte réglementaire
Face à l'évolution des standards internationaux, cette formation répond aux enjeux critiques des institutions financières :
- Transition de Bâle III à Bâle IV
- Nouvelles exigences en capital (SA-CCR, FRTB)
- Impacts sur la valorisation et le risque de contrepartie
Contenu pédagogique
1. Cadre réglementaire
- Évolution Bâle III → Bâle IV
- Nouvelles exigences en capital
- Calendrier de mise en œuvre
2. Risque de contrepartie
- SA-CCR (Standardised Approach)
- Calcul EAD avancé
- Gestion du CVA
3. Trading Book (FRTB)
- Exigences en capital
- Modèles internes vs standardisés
- Cas pratiques d'application
Objectifs de la Formation
- Maîtriser les évolutions clés de Bâle IV
- Appliquer les méthodes SA-CCR et FRTB
- Calculer les exigences en capital
- Optimiser la gestion du risque de contrepartie
- Anticiper les impacts opérationnels
- Intégrer les nouvelles normes CVA
Public Cible
Risk Managers Traders Dérivés Responsables Conformité Analystes Quantitatifs Auditeurs Réglementaires
Apports concrets par métier
◉ Risk Managers
Maîtrisez les impacts de Bâle IV sur la gestion des risques et optimisez vos processus de conformité.
- Intégration des nouvelles exigences SA-CCR et FRTB.
- Développement de stratégies de mitigation des risques de contrepartie.
- Amélioration des reportings réglementaires.
◉ Traders Dérivés
Comprenez l'impact de Bâle IV sur les activités de trading et optimisez vos stratégies.
- Application des nouvelles exigences FRTB.
- Gestion optimisée du risque de contrepartie.
- Analyse des impacts sur la valorisation des dérivés.
◉ Responsables Conformité
Assurez la conformité réglementaire de votre institution avec les nouvelles normes Bâle IV.
- Mise en place de processus de contrôle interne adaptés.
- Évaluation des risques réglementaires liés à Bâle IV.
- Interprétation et application des nouvelles exigences.
◉ Analystes Quantitatifs
Développez des modèles de risque avancés pour la mise en œuvre de Bâle IV.
- Modélisation des exigences SA-CCR et FRTB.
- Validation des modèles de risque de contrepartie.
- Analyse quantitative des impacts sur les exigences en capital.
◉ Auditeurs Réglementaires
Assurez la conformité des processus internes avec les nouvelles normes de Bâle IV.
- Évaluation de la conformité aux exigences de Bâle IV.
- Identification des risques liés aux processus internes.
- Recommandations pour l'amélioration des processus de contrôle.
◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation
FAQ – Formation Bâle IV
1. Qu'est-ce que Bâle IV et pourquoi est-ce important ? +
2. Quels sont les prérequis pour cette formation ? +
3. Quels types de risques sont abordés dans la formation ? +
4. Comment cette formation m'aidera-t-elle dans mon rôle ? +
Programme de la formation
Les fondamentaux de Bâle IV
I. Introduction aux fondamentaux de Bâle IV
- Évolution réglementaire : De Bâle III à Bâle IV
- Objectifs principaux : Stabilité financière, amélioration de la gestion des risques, renforcement du capital
- Impacts spécifiques pour les desks de contrepartie
II. Mesures clés du risque de contrepartie sous Bâle IV
- Exposition en cas de défaut (
EAD) : Méthodologies de calcul avancées sous Bâle IV - Approche standardisée du risque de crédit de contrepartie (
SA-CCR) - Exposition positive attendue (*EPE*) et exposition potentielle future (
PFE)
Cas pratique : Calculer l’EAD d’un portefeuille de dérivés sous SA-CCR.
Quiz & Ressources – Fondamentaux de Bâle IV
Évaluez votre maîtrise des nouvelles réglementations bancaires Bâle IV et leurs impacts sur les exigences en fonds propres.
Commencer le quiz →Thèmes principaux couverts :
- ▸ Output Floor et standardisation des approches
- ▸ Révision du cadre opérationnel (CVA, marché)
- ▸ Nouveaux indicateurs de reporting (LCR, NSFR)
- ▸ Impact sur les modèles internes (IRB)