Formations au Risk Management
Les fondamentaux de Bâle IV
Réf: FB4-205
Les fondamentaux de Bâle IV
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée : 2 jours 14 heures
➕ Activité à distance
2050,00 € Net de TVA (*)
📌 Référence : Ref: FB4-205
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux de Bâle IV
La formation "Les fondamentaux de Bâle IV" vise à fournir une compréhension approfondie des évolutions réglementaires et de leur impact sur la gestion du risque de contrepartie.
Destinée aux gestionnaires de risques, analystes et professionnels de la conformité, cette formation couvre des aspects essentiels :
- Évolution de Bâle III à Bâle IV : Nouveaux enjeux et impacts pour les institutions financières
- Mesure du risque de contrepartie : Approches avancées du calcul de l’Exposition en cas de Défaut (EAD) et du SA-CCR
- Gestion du CVA : Ajustement de valorisation du crédit et nouvelles méthodes réglementaires
- Intégration du cadre FRTB : Exigences en capital et approche des modèles internes
Objectifs de la Formation
- Comprendre les évolutions et objectifs des accords de Bâle IV
- Maîtriser les calculs de l’exposition en cas de défaut et des exigences en capital
- Appliquer les nouvelles normes sur le risque de contrepartie et le CVA
- Intégrer l’approche FRTB et ses implications sur les portefeuilles de négociation
- Anticiper les tendances futures, y compris l’intégration ESG et les technologies émergentes
Public Cible
- Gestionnaires du risque de contrepartie
- Traders et vendeurs de produits dérivés
- Responsables de la conformité réglementaire
- Analystes quantitatifs (Quants)
- Auditeurs et consultants en régulation bancaire
Durée de la Formation
- 2 jours (14 heures)
Programme de la formation
Les fondamentaux de Bâle IV
I. Introduction aux fondamentaux de Bâle IV
- Évolution réglementaire : De Bâle III à Bâle IV
- Objectifs principaux : Stabilité financière, amélioration de la gestion des risques, renforcement du capital
- Impacts spécifiques pour les desks de contrepartie
II. Mesures clés du risque de contrepartie sous Bâle IV
- Exposition en cas de défaut
(EAD): Méthodologies de calcul avancées sous Bâle IV - Approche standardisée du risque de crédit de contrepartie
(SA-CCR) - Exposition positive attendue (EPE) et exposition potentielle future
(PFE)
Cas pratique :
Calculer l’EAD d’un portefeuille de dérivés sous SA-CCR.
Testez vos connaissances !
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