Formations aux produits dérivés

Les fondamentaux des produits dérivés

Réf: FPD-185

Les fondamentaux des produits dérivés

INTER
INTRA
SUR MESURE

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée : 2 jours

➕ Activité à distance

1850,00 € Net de TVA (*)

📌 Référence : FPD-185


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(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Descriptif de la formation

Les fondamentaux des produits dérivés

Les produits dérivés, même s'ils sont considérés par certains comme une arme de destruction massive à l’instar de Warren Buffet, n’en restent pas moins des instruments financiers créés initialement pour couvrir de nombreux risques : taux, change, matières premières, crédit, etc.


Origine et Histoire des Produits Dérivés

On retrouve des traces de leur utilisation au Japon au XVIIe siècle, lorsque des agriculteurs souhaitaient verrouiller un prix de vente à terme pour leur production de riz.


Rôle et Fonctionnement des Produits Dérivés

Les produits dérivés, bien qu'ils puissent être utilisés à des fins de pure spéculation, permettent également d’améliorer la formation des prix grâce à l’arbitrage continu sur les marchés. Ce sont de véritables outils de transfert de risque qui empruntent non seulement au modèle économique des métiers d’assurance, mais aussi à leur jargon.


Public Cible et Objectifs de la Formation

Cette formation en banque-finance de marché s’adresse à tous ceux qui souhaitent non seulement comprendre le rôle et le fonctionnement des produits dérivés, mais aussi découvrir les acteurs qui les utilisent pour différentes stratégies.


Valorisation des Produits Dérivés

Elle propose également une approche détaillée des méthodes de valorisation des dérivés fermés (futures, forward, swaps) et des dérivés conditionnels (options, swaptions).


Objectifs de la Formation

  • Comprendre le rôle et le fonctionnement des produits dérivés.
  • Distinguer les produits dérivés fermes des produits dérivés conditionnels.
  • Comprendre la différence entre prix et valeur.
  • Faire la distinction entre un future et un forward.
  • Comprendre le fonctionnement d’une option et « les grecques ».
  • Connaître les principales utilisations des produits dérivés : couverture, spéculation et arbitrage.
  • Appréhender les différentes stratégies impliquant l’utilisation des produits dérivés.
  • Connaître les variables affectant le prix d’un produit dérivé.

Public Cible

  • Trésorier de banque
  • Trésorier d’entreprise
  • Ingénieur financier

Durée de la Formation

  • 2 jours (14 heures)

Programme de la formation

Les fondamentaux des produits dérivés

I. Rôle, caractéristiques et typologie des produits dérivés

  • Instruments de couverture vs spéculation
  • Marché réglementé vs gré à gré
  • Quelques chiffres
  • Différence entre prix et valeur
  • Évolution réglementaire récente
  • Typologie des principaux produits dérivés :
    • Produits dérivés « fermes »
    • Produits dérivés « conditionnels »

Quiz

II. Les produits dérivés « fermes »

  • Futures et forwards
  • Swaps
  • FRA

Cas Pratique :

  • Utilisation des produits dérivés fermes dans une logique de couverture et de spéculation

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