Formations aux produits dérivés
Les fondamentaux des produits dérivés
Réf: FPD-185
Les fondamentaux des produits dérivés
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée : 2 jours
➕ Activité à distance
1850,00 € Net de TVA (*)
📌 Référence : FPD-185
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux des produits dérivés
Les produits dérivés, même s'ils sont considérés par certains comme une arme de destruction massive à l’instar de Warren Buffet, n’en restent pas moins des instruments financiers créés initialement pour couvrir de nombreux risques : taux, change, matières premières, crédit, etc.
Origine et Histoire des Produits Dérivés
On retrouve des traces de leur utilisation au Japon au XVIIe siècle, lorsque des agriculteurs souhaitaient verrouiller un prix de vente à terme pour leur production de riz.
Rôle et Fonctionnement des Produits Dérivés
Les produits dérivés, bien qu'ils puissent être utilisés à des fins de pure spéculation, permettent également d’améliorer la formation des prix grâce à l’arbitrage continu sur les marchés. Ce sont de véritables outils de transfert de risque qui empruntent non seulement au modèle économique des métiers d’assurance, mais aussi à leur jargon.
Public Cible et Objectifs de la Formation
Cette formation en banque-finance de marché s’adresse à tous ceux qui souhaitent non seulement comprendre le rôle et le fonctionnement des produits dérivés, mais aussi découvrir les acteurs qui les utilisent pour différentes stratégies.
Valorisation des Produits Dérivés
Elle propose également une approche détaillée des méthodes de valorisation des dérivés fermés (futures, forward, swaps) et des dérivés conditionnels (options, swaptions).
Objectifs de la Formation
- Comprendre le rôle et le fonctionnement des produits dérivés.
- Distinguer les produits dérivés fermes des produits dérivés conditionnels.
- Comprendre la différence entre prix et valeur.
- Faire la distinction entre un future et un forward.
- Comprendre le fonctionnement d’une option et « les grecques ».
- Connaître les principales utilisations des produits dérivés : couverture, spéculation et arbitrage.
- Appréhender les différentes stratégies impliquant l’utilisation des produits dérivés.
- Connaître les variables affectant le prix d’un produit dérivé.
Public Cible
- Trésorier de banque
- Trésorier d’entreprise
- Ingénieur financier
Durée de la Formation
- 2 jours (14 heures)
Programme de la formation
Les fondamentaux des produits dérivés
I. Rôle, caractéristiques et typologie des produits dérivés
- Instruments de couverture vs spéculation
- Marché réglementé vs gré à gré
- Quelques chiffres
- Différence entre prix et valeur
- Évolution réglementaire récente
- Typologie des principaux produits dérivés :
- Produits dérivés « fermes »
- Produits dérivés « conditionnels »
Quiz
II. Les produits dérivés « fermes »
- Futures et forwards
- Swaps
- FRA
Cas Pratique :
- Utilisation des produits dérivés fermes dans une logique de couverture et de spéculation
Testez vos connaissances !
Évaluez vos acquis et optimisez votre apprentissage.
- ✅ Identifiez vos points forts.
- ✅ Ciblez les notions clés.
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📌 Approfondir le sujet
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