Formations aux produits dérivés

Les fondamentaux des dérivés actions

Réf: FDA-195

Les fondamentaux des dérivés actions

INTER
INTRA
SUR MESURE

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée : 2 jours (14 heures)

➕ Activité à distance

1950,00 € Net de TVA (*)

📌 Référence : Ref: FDA-195


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(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Descriptif de la formation

Les fondamentaux des dérivés actions

La formation Les fondamentaux des dérivés actions offre une compréhension approfondie des produits dérivés liés aux actions et de leur utilisation sur les marchés financiers. Que vous soyez gérant de portefeuille, analyste financier ou trésorier d’entreprise, il est essentiel de maîtriser les principes fondamentaux des options, futures, swaps et produits structurés.


Cette formation aborde en détail les instruments dérivés et leurs applications, avec une approche mêlant théorie et cas pratiques. Vous apprendrez à comprendre leurs mécanismes, à identifier leurs opportunités d'utilisation et à maîtriser les bases de leur valorisation.


Objectifs de la Formation

  • Comprendre les fondamentaux des dérivés actions et leur rôle sur les marchés financiers.
  • Maîtriser le fonctionnement des dérivés fermes (futures, forwards, swaps).
  • Appréhender les dérivés conditionnels (options vanille, options exotiques).
  • Analyser les différentes catégories de produits structurés et leur utilisation.
  • Acquérir une méthodologie de valorisation des dérivés actions.

Public Cible

  • Gérant de fonds
  • Gestionnaire de portefeuille
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Assistant de gestion
  • Analyste financier
  • Trésorier de banque
  • Trésorier d’entreprise
  • Ingénieur financier

Durée de la Formation

  • 2 jours (14 heures)

Programme de la formation

Les fondamentaux des dérivés actions

I. Rôle, fonctionnement et acteurs des dérivés Actions

  • Rôle d’un produit dérivé
  • Marchés réglementés et marché OTC
  • Quelques chiffres

II. Les Dérivés Actions "Fermes"

  • Futures et Forwards : Caractéristiques, Pricing et Valorisation
  • Swaps : Caractéristiques, Pricing et Valorisation

Cas Pratiques :

  • Exemple de l’utilisation du future CAC 40 dans le cas d’une couverture d’un portefeuille actions
  • Calcul du prix et de la valeur d’un forward
  • Pricing d’un equity swap

III. Les Dérivés Conditionnels

  • Options : Définition et Fonctionnement
  • Pricing d’options : le modèle binomial, la formule Black-Scholes, la méthode Monte Carlo
  • Les Combinaisons d’Options
  • Les options de seconde génération (exotiques)

Cas Pratiques :

  • Détermination du prix d’une option à partir d’un arbre à une et deux périodes
  • Analyse de l’impact des « Grecques » sur le prix d’une option à partir d’un pricer d’option

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