Formations en gestion d'actifs
Les fondamentaux des Hedge Funds
Ce module explore l’univers des hedge funds, leurs stratégies (long/short equity, global macro, event-driven, arbitrage), leur structure juridique et leur mode de rémunération. Il propose une analyse des risques spécifiques, des mesures de performance ajustées, ainsi qu’une introduction à la gestion alternative dans un portefeuille diversifié.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
1 850 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence : FHF-185
Les Fondamentaux des Hedge Funds
Formation professionnelle en présentiel
Dates
à venir
Durée
1 journée
Lieu
La Défense ou en ligne
Tarif unique :
Exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI
● Groupe limité à 12 participants
Descriptif de la formation
Les fondamentaux des Hedge Funds
Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Approche stratégique et analyse de performance
◆ Certification en Hedge Funds ◆
La formation Les fondamentaux des Hedge Funds vous offre une compréhension complète des stratégies d'investissement alternatives, des mécanismes de performance et des méthodes d'évaluation des risques spécifiques à cette classe d'actifs. Une formation complète alliant théorie et pratique pour maîtriser les outils essentiels en gestion alternative.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement de marchés volatils, cette formation répond aux enjeux clés des investisseurs et gestionnaires :
- ► Croissance des actifs sous gestion alternatifs
- ► Complexité des stratégies sophistiquées
- ► Exigences accrues en analyse des risques
Contenu pédagogique
1. Écosystème Hedge Funds
- Structure et fonctionnement
- Avantages et contraintes
- Réglementation spécifique
2. Stratégies clés
- Long/Short Equity
- Global Macro
- Event Driven
3. Performance & Risque
- Ratios Sharpe/Sortino
- Analyse VaR et drawdowns
- Biais statistiques
Objectifs de la formation
- Maîtriser les spécificités des Hedge Funds
- Analyser les différentes stratégies
- Évaluer les performances ajustées du risque
- Optimiser l'allocation d'actifs
- Détecter les biais statistiques
- Appliquer les connaissances via des cas pratiques
Public concerné
Apports concrets par métier
◉ Gestionnaires de Portefeuille
Optimisez vos décisions d'investissement en intégrant les spécificités des Hedge Funds :
- ► Compréhension approfondie des différentes stratégies
- ► Évaluation précise de la performance et du risque
- ► Intégration des Hedge Funds dans une allocation d'actifs diversifiée
◉ Analystes Financiers
Renforcez vos capacités d'analyse des fonds alternatifs :
- ► Maîtrise des ratios de performance ajustée au risque
- ► Identification et correction des biais statistiques des données
- ► Analyse comparative des différentes stratégies de Hedge Funds
◉ Conseillers en Investissement
Accompagnez vos clients avec une expertise reconnue sur les Hedge Funds :
- ► Conseil pertinent sur l'intégration des fonds alternatifs dans un portefeuille
- ► Communication claire sur les avantages et les risques des Hedge Funds
- ► Adaptation des solutions d'investissement aux profils de risque des clients
◉ Risk Managers
Développez des cadres de gestion des risques adaptés aux stratégies alternatives :
- ► Mesure et suivi des risques spécifiques aux Hedge Funds (liquidité, opérationnel, etc.)
- ► Mise en place de modèles d'évaluation de la VaR et des drawdowns
- ► Intégration des exigences réglementaires liées aux fonds alternatifs
◉ Consultants en Finance
Renforcez votre expertise pour accompagner vos clients sur les investissements alternatifs :
- ► Conseil stratégique sur l'intégration des Hedge Funds dans les portefeuilles
- ► Diagnostic et optimisation des allocations existantes
- ► Accompagnement sur les enjeux de reporting et de conformité réglementaire
◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation ◉ Cas pratiques réels
Foire aux questions
1. Quels sont les prérequis pour suivre cette formation ? +
2. Cette formation est-elle adaptée aux investisseurs particuliers ? +
3. Quels types de supports pédagogiques sont fournis ? +
4. La formation donne-t-elle lieu à une certification ? +
5. La formation est-elle réalisable à distance ? +
Programme – Les fondamentaux des Hedge Funds
I. Caractéristiques et enjeux clés
- Définition et particularités des hedge funds
- Avantages (performance absolue, diversification) et contraintes (liquidité, frais)
- Structure juridique et réglementaire
II. Typologie des stratégies
- Equity Long/Short et Market Neutral
- Event Driven (fusion-arbitrage, distressed)
- Relative Value (fixed income, convertible)
- Global Macro et Commodities
- Multi-stratégies et fonds de fonds
III. Analyse de performance avancée
- Indicateurs clés :
- Sharpe, Sortino, Alpha Jensen
- Max Drawdown, Volatilité
- Analyse multi-factorielle (Fama-French, Carhart)
- Biais spécifiques (survivorship, backfill)
IV. Allocation d'actifs et hedge funds
- Rôle dans un portefeuille : réduction de corrélation, alpha pur
- Véhicules d'investissement (direct, fonds de fonds, UCITS)
- Méthodes d'allocation (risk parity, portable alpha)
V. Gestion des risques spécifiques
- Propriétés statistiques (skewness, kurtosis, fat tails)
- Leverage et risques de liquidité
- Outils avancés (CVaR, stress tests extrêmes)
VI. Tendances et innovations
- Quantamental investing
- Alternative data et machine learning
- Tokenization des hedge funds
Hedge Funds – quiz & ressources
Testez vos connaissances et accédez à des ressources clés pour mieux comprendre les stratégies, les structures et les risques associés aux hedge funds.
- • Situez les grandes familles de stratégies
- • Identifiez les risques spécifiques aux hedge funds
- • Préparez-vous à un environnement professionnel exigeant
Approfondir le sujet
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