Modules Spécifiques CFA Niveau 2 : Produits Dérivés
La section **Produits Dérivés** du CFA Niveau 2 est cruciale pour maîtriser l'évaluation et l'application des instruments financiers complexes. Vous apprendrez à valoriser les options, les contrats à terme et les swaps, ainsi qu'à comprendre leurs utilisations en **gestion de portefeuille**, **couverture** et **spéculation**. Ce module prépare les candidats à des rôles qui exigent une expertise approfondie dans les marchés dérivés.
Cadre d'Évaluation des Produits Dérivés
Principes fondamentaux de valorisation des forwards, futures, options et swaps.
Télécharger le résumé PDFValorisation des Contrats Futures et Forwards
Méthodes d'évaluation des contrats à terme sur différentes classes d'actifs.
Télécharger le résumé PDFModèles de Valorisation des Options
Application des modèles binomial et Black-Scholes pour la valorisation des options.
Télécharger le résumé PDFStratégies sur Options
Utilisation de différentes combinaisons d'options pour des objectifs spécifiques de rendement/risque.
Télécharger le résumé PDFSwaps et Autres Dérivés
Valorisation et applications des swaps de taux, de devises et de crédit, ainsi que des dérivés complexes.
Télécharger le résumé PDFPourquoi la section Produits Dérivés est cruciale pour le CFA Niveau 2 ?
- • **Outils de Gestion des Risques** : Les dérivés sont des instruments essentiels pour la **couverture des risques** de marché, de taux d'intérêt et de change.
- • **Amélioration du Rendement** : Comprendre les dérivés permet d'identifier des opportunités de **spéculation** et d'améliorer le rendement des portefeuilles.
- • **Pondération Significative** : Cette section représente une part importante de l'examen CFA Niveau 2 (généralement 5-10%), et une bonne maîtrise est indispensable pour réussir.