Formations en finance quantitative
Les fondamentaux des mathématiques financières – Niveau 1
Cette formation permet d’acquérir les bases indispensables en mathématiques financières, utilisées au quotidien dans les métiers de la finance. Vous apprendrez à manipuler les notions d’intérêt simple et composé, d’actualisation, de valeur actuelle et future, de taux équivalents, et d’annuités. À travers des exemples concrets, vous verrez comment appliquer ces concepts à des décisions d’investissement, des prêts ou des obligations. Accessible à tous les profils, même non scientifiques, cette formation pose les fondations pour aborder des niveaux plus avancés.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
1 750 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence : FMF-1-175
Descriptif de la formation
Les fondamentaux des mathématiques financières – Niveau 1
Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Approche théorique et études de cas concrets
◆ Certification en Mathématiques Financières ◆
Cette formation fondamentale vous permet d'acquérir une maîtrise opérationnelle des concepts mathématiques essentiels pour la valorisation financière et la prise de décision d'investissement. Un programme complet alliant théorie et pratique pour maîtriser les outils indispensables en analyse financière.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement financier en constante évolution, cette formation répond aux enjeux clés :
- ► Complexification des instruments financiers
- ► Besoin croissant en compétences analytiques précises
- ► Importance accrue de l'actualisation des flux financiers
Contenu pédagogique
1. Valeur temps de l'argent
- Intérêts simples et composés
- Taux proportionnels et équivalents
- Actualisation et capitalisation
- Calcul de valeurs actuelles et futures
2. Évaluation des investissements
- VAN (Valeur Actuelle Nette)
- TRI (Taux de Rendement Interne)
- Critères de décision d'investissement
- Comparaison de projets
3. Emprunts et amortissements
- Tableaux d'amortissement
- Méthodes in fine et constante
- Calcul de mensualités
- Taux effectif global (TEG)
Objectifs de la formation
- ► Comprendre les principes fondamentaux des mathématiques financières
- ► Appliquer le concept de valeur temps de l'argent
- ► Maîtriser les calculs d'intérêts et équivalences de taux
- ► Évaluer la rentabilité des investissements (VAN, TRI)
- ► Analyser les méthodes d'amortissement des emprunts
- ► Comprendre le coût du capital et le modèle MEDAF
- ► Interpréter les concepts de probabilités appliquées
- ► Appliquer les notions au calcul de rendements obligataires
Public concerné
◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation ◉ Cas pratiques réels
Programme – Les fondamentaux des mathématiques financières – Niveau 1
I. Valeur temps de l'argent et taux d'intérêt
- ► Actualisation et capitalisation des flux
- ► Taux proportionnels vs taux équivalents
- ► Conversion taux nominal/effectif
II. Évaluation des emprunts et annuités
- ► Construction de tableaux d'amortissement
- ► Méthodes in fine vs annuités constantes
- ► Calcul du TEG (Taux Effectif Global)
III. Critères d'évaluation des investissements
- ► VAN (Valeur Actuelle Nette) et TRI (Taux de Rendement Interne)
- ► Délai de récupération et critères de décision
- ► Comparaison de projets d'investissement
IV. Coût du capital et MEDAF
- ► Calcul du CMPC (WACC)
- ► Principes du MEDAF (CAPM)
- ► Prime de risque et bêta
V. Probabilités appliquées à la finance
- ► Espérance, variance et écart-type des rendements
- ► Corrélation et diversification
- ► Introduction à la gestion du risque
VI. Produits financiers de base
- ► Structure par terme des taux (courbe des taux)
- ► Taux spot vs taux forward
- ► Principes de valorisation des obligations