Processus et Modèles Stochastiques
Le modèle de Hull-White valorise les dérivés de crédit comme les CDS en utilisant un taux de défaut stochastique. Il calcule les probabilités de survie et de défaut, ajuste les primes en fonction du risque, et utilise des données de marché pour estimer la valeur actuelle des paiements conditionnels liés aux défauts.
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