Processus et Modèles Stochastiques

Processus et Modèles Stochastiques · 12. novembre 2023

The Hull-White model en termes simples

Le modèle de Hull-White valorise les dérivés de crédit comme les CDS en utilisant un taux de défaut stochastique. Il calcule les probabilités de survie et de défaut, ajuste les primes en fonction du risque, et utilise des données de marché pour estimer la valeur actuelle des paiements conditionnels liés aux défauts.

Processus et Modèles Stochastiques · 11. février 2023

How to derive the Black-Scholes PDE simply explained

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