Les options font partie de la famille des produits dérivés conditionnels puisque leur payoff dépend de la réalisation d'un scénario lié de l’évolution du prix du sous-jacent qui peut être une action, un taux, une matière première, un future, un taux de change, etc. Il existe une multitude de stratégies et de nombreuses applications possibles parmi lesquelles le transfert se risques (risques de couvertures de changes, de risques sur matières premières, de risque de taux), la spéculation ou l’arbitrage.
Il s’agit d’une formation finance de marché et formation gestion financière souvent demandées.
Gérant de fond
Gestionnaire de portefeuille
Gestionnaire de patrimoine
Assistant de gestion
Analyste financier
Trésorier de banque
Trésorier d’entreprise
Ingénieur financier
2 jours (14 heures)
I-Généralités sur les options
Cas pratique: QUIZZ
II-Fonctionnement des options
Cas pratique: examen d’un pricer d’options
III-Méthode de valorisation des options
Cas pratique: valorisation d’un call et d’un put avec un arbre binomial (une et deux périodes) et avec la méthode Black and Scholes
IV-Stratégies simples
Cas pratique: identifier les stratégies simples adaptées à des objectifs pré-définis
V-Stratégies combinant plusieurs options
Cas pratique: identifier les stratégies adaptées à des objectifs pré-définis
VI-Les options exotiques
Cas pratique: QUIZZ