FORMATION PRODUITS DÉRIVÉS


Les Fondamentaux des Dérivés de Couverture de Risque sur Matières Premières
Les Fondamentaux des Dérivés de Couverture de Risque sur Matières Premières

Les Fondamentaux du Risque sur Matières Premières

La formation "Les Fondamentaux du Risque sur Matières Premières" offre une exploration approfondie des mécanismes et stratégies utilisés dans la gestion des risques associés aux fluctuations du prix des matières premières.


L’apprenant y découvrira la typologie des différentes matières premières, les spécificités de cette classe d’actifs, ainsi qu’une mise en perspective des tendances récentes des principales matières premières. 

 

La formation permettra également d’appréhender les principaux mécanismes de couverture du risque auxquels sont exposés producteurs et consommateurs de matières premières ainsi que les différents dérivés de couverture utilisés : futures, forward, swaps, options. 


De nombreux cas pratiques permettront aux participants de voir comment ces instruments peuvent être utilisés pour la couverture, du point de vue tant du producteur que du consommateur.

 

Cette formation est idéale pour les professionnels qui cherchent à acquérir une compréhension solide et pratique des instruments dérivés utilisés dans la couverture des risques sur matières premières.

Réf: CRMP-205


Objectifs

  • Connaître les différentes catégories de matières premières.
  • Comprendre les problèmatiques de couverture du point de vue de l’industriel producteur et consommateur.
  • Comprendre les facteurs influençant la valeur d’un contrat à terme sur matière première.
  • Comprendre le fonctionnement d’un swap de matière première.
  • Savoir utiliser un contrat à terme, un swap et une option sur matières premières dans une logique de couverture.

Publics

  • Professionnels de la chaîne d'approvisionnement en matières premières
  • Traders et courtiers de matières premières
  • Analystes financiers spécialisés en matières premières
  • Gestionnaires de risques dans les entreprises de production et de consommation de matières premières
  • Investisseurs intéressés par le marché des matières premières
  • Étudiants en finance et en commerce avec un intérêt pour les matières premières
  • Consultants en gestion des risques et en stratégie de couverture
  • Cadres et professionnels dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et des minéraux qui cherchent à comprendre la dynamique du marché et les stratégies de couverture des risques

Durée

  •  2 jours (14 heures) 

Tarif

  • 2050 € TTC pour un participant.
  • 1640 € TTC par personne pour un groupe de 2 ou 3 participants, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.
  • 1310 € TTC par personne pour des groupes de plus de 3, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.

Formations Sur Mesure

  • Nous offrons l'option de développer de manière collaborative des programmes personnalisés. Si vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez, nous sommes là pour vous aider à construire la solution parfaite pour votre organisation.
  • Toutes nos formations peuvent être dispensées uniquement pour votre équipe.
  • Nous pouvons également co-créer des programmes sur mesure. Ainsi, si vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin, nous pouvons vous aider à élaborer la bonne solution pour votre organisation.

Programme

I. Le marché des matières premières

  1. Fonctionnement
  2. Typologie
  3. Principaux indices
  4. Différence entre matières premières et actifs financiers
  • Cas pratique: 
    • Revue et commentaires de l'évolution récente  du cours de différentes matières premières

II. Le principe de la couverture de risque sur matières premières

  1. Définition
  2. Typologie des risques
  3. Principaux indices
  4. Acteurs concernés: producteur et consommateur

 III. Contrats à terme et contrats forward

 

     1. Définition, rôle et fonctionnement

  • Différence en entre prix spot et prix future
  • Contango et backwardation

   2. Facteurs influençant le prix d’un future

  • Taux d’intérêt
  • Frais de logistique et stockage et Convenience Yield
  • La notion d’absence d’opportunité d’arbitrage

   3.  Les contrats forward

   4.  Les principaux participants

  • Cas pratique: 
    • Examen de la fiche tecnique du contrat à terme n°9 sur le sucre

IV. Les swaps de matières premières

  1. Définition
  2. Rôle
  3. Fonctionnement
  • Cas pratique:
    • Exemple de stratégie de couverture sur le sucre (du point de vue du producteur et du consommateur)

V. Les options sur matières premières

  1. Définition et fonctionnement: call et put
  2. Paramètres influençant le prix d’une option: les grecques
  • Cas pratique: 
    • Exemple de stratégie de couverture sur le sucre (du point de vue du producteur et du consommateur) 




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Contact : Florian CAMPUZAN Téléphone : 0680319332 

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