Gérant de fond
Gestionnaire de portefeuille
Gestionnaire de patrimoine
Assistant de gestion
Analyste financier
Trésorier de banque
Trésorier d’entreprise
Ingénieur financier
2 jours (14 heures)
2250 €
I-Le risque de taux
1. Définition
2. Enjeux
3. Acteurs concernés
II-Les swaps
1. Généralités
2. Marché et acteurs
3. Evolution récente du marché des swaps
4. Principe et structure
5. Définition
6. Utilisation
Application(s) :
III- La courbe des taux swaps
1. Courbe zéro coupon
2. Courbe taux forward
3. Bootstrapping
Application(s) :
IV-Pricing et valorisation d’un swap
1. Différence entre pricing et valorisation
2. Evolution récente dans la valorisation des swaps de taux
Application(s) :
V-Futures, forwards et options
1. Les contrats à terme et contrats forward
2. Définition et différences entre un contrat future et un contrat forward
4. Utilisation
5. Pricing d’un future et d’un forward
Application(s) :
VI-Les options
1. Définition: call et put
2. Rôle
3. Utilisation
4. Les grecques
5. Pricing d’une option: arbre binomial, black and scholes, simuation de Monte-Carlo
Application(s) :
VII-Les swaptions
1. Définition d’un swaption
2. Rôle
3. Utilisation
Application(s) :