FORMATION finance quantitative
Introduction à la finance quantitative
Objectifs
- Compréhension, rôle et différents métiers de la finance quantitative.
- Maîtrise des mathématiques fondamentales aux fins de modélisation financière.
- Notions de probabilités et initiation au calcul stochastique.
- Compréhension du modèle de Black-Scholes pour la tarification des options.
- Étude des modèles clés de prévision des taux d'intérêt.
- Méthodologies de mesure et de gestion des risques financiers.
- Application pratique de la VaR et CVaR.
- Principes de construction et d'optimisation de portefeuille.
- Concepts d'Alpha, Bêta et optimisation du ratio de Sharpe.
- Mise en œuvre des compétences acquises dans des contextes réels ou simulés.
- L'objectif global est d’apporter aux participants les compétences essentielles en finance quantitative permettant la transposition rapide des savoirs dans le quotidien professionnel.
Publics
1. Étudiants en Finance/Économie/Mathématiques commençant leurs études ou cherchant une introduction à la finance quantitative pour compléter leur cursus académique.
2. Jeunes Professionnels de la Finance cherchant à obtenir des bases introductives mais solides en finance quantitative.
3. Professionnels d'autres domaines (Ingénieurs, informaticiens, et autres professionnels) cherchant à intégrer ou découvrir l’univers financier financier et ayant besoin d'une compréhension de base des concepts quantitatifs.
4. Institutions financières souhaitant initier leur personnel aux concepts fondamentaux de la finance quantitative.
5. Consultants et Auditeurs juniors démarrant leur carrière dans le conseil ou l'audit financier et cherchant à comprendre les bases des techniques quantitatives.
6. Amateurs éclairés: Individus intéressés par une introduction aux marchés financiers et souhaitant comprendre les concepts de base de la finance quantitative.
En résumé, cette formation est idéale pour ceux qui sont nouveaux dans le domaine de la finance ou qui cherchent une introduction structurée aux concepts fondamentaux de la finance quantitative.
Durée
2 jours
Tarif (individuel)
2500 €
PROGRAMME DÉTAILLÉ INTRODUCTION À LA FINANCE QUANTITATIVE
I-Introduction et Fondamentaux
1.Introduction à la Finance Quantitative Définition et Aperçu
Importance et Applications en Finance Rôle des Analystes Quantitatifs
2. Concepts Mathématiques de Base
Algèbre Linéaire : Vecteurs, Matrices et leurs Applications Calcul : Dérivation et Intégration en Finance
Application(s):
Résolution d'un système d'équations pour déterminer le rendement attendus de 3 actifs distincts
II-Calcul Stochastique et pricing
1.Probabilités et statistiques en finance Vecteurs, matrices et opérations
Théorème de la Limite Centrale et Test d’Hypothèse
2. Introduction au Calcul Stochastique Mouvement brownien et processus stochastiques Lemme d’Itô
3. Modèle de Black and Scholes et arbre binomial
Application(s):
Utilisation du Lemme d'Ito pour résoudre une équation différentielle stochastique simple.
Utilisation d'un arbre binomial pour évaluer une option européenne simple.
III-Modèles de Taux d’Intérêt
1.Modèle de Vasicek
2.Modèle Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
3.Cadre Heath-Jarrow-Morton (HJM)
4.Modèle du Marché Libor (LMM)
Application(s):
Utilisation du modèle de Vasicek pour estimer l'évolution des taux d'intérêt sur une période donnée.
IV-Gestion des Risques
1.Mesure et Gestion des Risques
2.Valeur à Risque (VaR) et VaR conditionnelle
3.Stress tests et analyse de scénarios
Application(s):
À partir d'un ensemble de données de rendements d'actifs, calcul de la VaR et de la CVaR de l'ensemble du portefeuille.
V-Théorie moderne du portefeuille
1.Frontière efficiente et ligne d’allocation du capital
2.Ratio de Sharpe et Optimisation
3.CAPM et Modèles Multi-Facteurs
4.Alpha et Bêta dans la Gestion de Portefeuille
Application(s):
Élaboration d'une frontière efficiente à partir d'un ensemble d'actifs afin de déterminer la combinaison optimale d'actifs pour un ratio de Sharpe donné.